Consultant Quant Crédit - Manager

Exiompartners; Paris; On-site; EUR 90,000 - 130,000; Full time

Job summary

Exiompartners recherche un Consultant Manager – Risque de crédit pour piloter des missions alliant modélisation statistique et analyse quantitative. Vous encadrerez des équipes et contribuerez activement au développement des clients du cabinet, avec une forte orientation résultats et qualité des livrables.

Le poste requiert un bac+5 dans une grande école ou master en mathématiques financières, statistiques ou actuariat, une maîtrise du français et de l’anglais, et au moins 6 ans d’expérience en

Qualifications

• Diplômé(e) d’un bac+5 d’une grande école d’ingénieur ou titulaire d’un Master spécialisé en mathématiques financières, statistiques ou actuariat.
• Maîtrise du français à l’écrit et à l’oral et niveau professionnel en anglais.
• Expérience d’au moins 6 ans en risque de crédit et capacité à encadrer des équipes.
• Maîtrise de la programmation (C++, C#, Python, VBA, SAS, R) et sens aigu d’analyse et de rigueur.

Responsibilities

• Piloter le développement et la validation de modèles internes de risque de crédit (PD, LGD, EAD) et le backtesting.
• Analyser et développer des outils d’analyse statistique et de scoring (Python/R); piloter des projets ML.
• Contribuer à la préparation et à la supervision des stress tests et à la conformité réglementaire (Bâle II/III/IV, EBA/ICAAP/ORSA).
• Encadrer des consultants et soutenir le développement commercial du cabinet.

Skills

Modélisation des risques

Gestion d'équipe

Gestion de projets

Analyse statistique

Education

Bac+5 en grande école d'ingénieur ou Master en mathématiques financières/statistiques/actuariat

Tools

Python

R

C++

C#

VBA

SAS

Job description

Rejoignez une véritable aventure entrepreneuriale ! Intégrer notre cabinet, c’est participer à une dynamique de croissance, évoluer dans un environnement exigeant et bienveillant, et contribuer à des projets à fort impact auprès des acteurs majeurs du secteur assurantiel et financier.

En tant que Consultant Manager – Risque de crédit, vous participerez à des missions alliant modélisation statistique des risques de crédit et analyse quantitative. Vous serez force de proposition, piloterez des équipes de consultants et contribuerez activement au développement des clients du cabinet.

Vos responsabilités

Modélisation des risques de crédit

• Piloter le développement, la validation ou le backtesting des modèles internes (IRB) : PD (probabilité de défaut), LGD (perte en cas de défaut), EAD (exposition au défaut)

• Procéder à la modélisation IFRS 9 : segmentation, modèles de défaut, LGD lifetime, scénarios macroéconomiques

• Analyser la performance, la robustesse et la conformité des modèles aux exigences réglementaires

Analyse quantitative

• Développer des outils d’analyse statistique et de scoring en Python ou R

• Piloter des projets intégrant des approches machine learning : modèles de notation, détection de fraude, optimisation des politiques d’octroi

• Produire des indicateurs de risque, analyser des portefeuilles de crédits et contribuer à la prise de décision

Stress tests et exigences réglementaires

• Procéder à la mise en œuvre d’exercices de stress tests de crédit (EBA, ICAAP, ORSA)

• Contribuer à la documentation méthodologique, aux analyses de sensibilité et aux scénarios macroéconomiques

• Accompagner les équipes Risques et Finance dans la mise en conformité avec les réglementations Bâle II / III / IV

Travaux transverses et R&D

• Valoriser et analyser des portefeuilles de crédits

• Développer des outils internes et participer à des projets de R&D quantitative

• Rédiger des notes techniques, rapports de validation et supports de gouvernance des modèles

Management et développement du cabinet

• Encadrer et faire monter en compétence les consultants juniors et seniors

• Garantir la qualité des livrables et la satisfaction client

• Participer activement au développement commercial : propositions, soutenances, identification d’opportunités

• Contribuer à la structuration des offres, à la capitalisation interne et au rayonnement du cabinet

Diplômé(e) d’un bac +5 d’une grande école d’ingénieur ou titulaire d’un Master spécialisé en mathématiques financières, statistiques ou actuariatCapacité à communiquer couramment en français (écrit et oral) et maitrise professionnelle de l’anglaisExpérience d’au moins 6 ans en risque de créditMaîtrise de la programmation (C++, C#, Python, VBA, SAS, R, etc.)Qualités d’adaptation, rigueur, proactivité, esprit analytique, esprit d’équipe et intelligence relationnelleEnvie d’encadrer des équipes et de prendre rapidement des responsabilitésMotivation pour relever de nouveaux défisIntérêt pour un environnement dynamique au sein d’un jeune cabinet en forte croissance