Consultant Quant Crédit - Manager

Exiom Partners; Paris; Sur place; EUR 60 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de conseil en services financiers recherche un Consultant Manager – Risque de crédit à Paris. Vous piloterez des missions de modélisation statistique des risques de crédit tout en encadrant des équipes de consultants. Avec un bac +5 et plus de 6 ans d'expérience, vous aurez un rôle clé dans un environnement innovant et en croissance. L'anglais est requis, et une maîtrise de la programmation est appréciée. Ce poste offre un bon équilibre entre responsabilités et développement personnel.

Qualifications

• Diplômé(e) d’un bac +5 d’une grande école.
• Expérience d’au moins 6 ans en risque de crédit.
• Maîtrise de la programmation (C++, C#, Python, VBA, SAS, R).

Responsabilités

• Piloter le développement et validation des modèles internes.
• Développer des outils d’analyse statistique.
• Procéder à la mise en œuvre d’exercices de stress tests.

Connaissances

Modélisation statistique des risques de crédit

Analyse quantitative

Communication en français

Programmation

Esprit d'équipe

Formation

Bac +5 d'une grande école d'ingénieur ou Master en mathématiques financières

Outils

Python

R

Description du poste

L’aventure Exiom Partners

Le cabinet EXIOM Partners est spécialisé dans les Services Financiers aux entreprises des secteurs de l’assurance et de la banque, et intervient principalement sur les métiers de la Finance, des Risques et de la Conformité auprès de ses clients, tant sur le volet métier que sur le volet IT.

EXIOM Partners a été fondé en 2019 par d’anciens associés issus de grands cabinets généralistes, sur l’idée d’un modèle de management innovant et porteur de valeurs pour ses clients et ses collaborateurs. L’esprit d’équipe, l’engagement, l’indépendance et l’entreprenariat guident la qualité de notre service et le développement de nos talents.

La diversité des expertises et des profils au sein du cabinet nous permet d’intervenir sur de nombreux domaines (risk advisory, finance quantitative, transformation métier et organisationnelle, etc.), et d’accompagner nos clients confrontés à des exigences réglementaires variées en termes de reporting, de conformité et de gouvernance, ainsi qu’à un environnement technologique innovant (robotisation, Big Data…).

Description du poste

Rejoignez une véritable aventure entrepreneuriale ! Intégrer notre cabinet, c’est participer à une dynamique de croissance, évoluer dans un environnement exigeant et bienveillant, et contribuer à des projets à fort impact auprès des acteurs majeurs du secteur assurantiel et financier.

En tant que Consultant Manager – Risque de crédit, vous participerez à des missions alliant modélisation statistique des risques de crédit et analyse quantitative. Vous serez force de proposition, piloterez des équipes de consultants et contribuerez activement au développement des clients du cabinet.

Vos responsabilités

Modélisation des risques de crédit

• Piloter le développement, la validation ou le backtesting des modèles internes (IRB) : PD (probabilité de défaut), LGD (perte en cas de défaut), EAD (exposition au défaut)
• Procéder à la modélisation IFRS 9 : segmentation, modèles de défaut, LGD lifetime, scénarios macroéconomiques
• Analyser la performance, la robustesse et la conformité des modèles aux exigences réglementaires

Analyse quantitative

• Développer des outils d’analyse statistique et de scoring en Python ou R
• Piloter des projets intégrant des approches machine learning : modèles de notation, détection de fraude, optimisation des politiques d’octroi
• Produire des indicateurs de risque, analyser des portefeuilles de crédits et contribuer à la prise de décision

Stress tests et exigences réglementaires

• Procéder à la mise en œuvre d’exercices de stress tests de crédit (EBA, ICAAP, ORSA)
• Contribuer à la documentation méthodologique, aux analyses de sensibilité et aux scénarios macroéconomiques
• Accompagner les équipes Risques et Finance dans la mise en conformité avec les réglementations Bâle II / III / IV

Travaux transverses et R&D

• Valoriser et analyser des portefeuilles de crédits
• Développer des outils internes et participer à des projets de R&D quantitative
• Rédiger des notes techniques, rapports de validation et supports de gouvernance des modèles

Management et développement du cabinet

• Encadrer et faire monter en compétence les consultants juniors et seniors
• Garantir la qualité des livrables et la satisfaction client
• Participer activement au développement commercial: propositions, soutenances, identification d’opportunités
• Contribuer à la structuration des offres, à la capitalisation interne et au rayonnement du cabinet

Votre profil

• Diplômé(e) d’un bac +5 d’une grande école d’ingénieur ou titulaire d’un Master spécialisé en mathématiques financières, statistiques ou actuariat
• Capacité à communiquer couramment en français (écrit et oral) et maitrise professionnelle de l’anglais
• Expérience d’au moins 6 ans en risque de crédit
• Maîtrise de la programmation (C++, C#, Python, VBA, SAS, R, etc.)
• Qualités d’adaptation, rigueur, proactivité, esprit analytique, esprit d’équipe et intelligence relationnelle
• Envie d’encadrer des équipes et de prendre rapidement des responsabilités
• Motivation pour relever de nouveaux défis
• Intérêt pour un environnement dynamique au sein d’un jeune cabinet en forte croissance