Consultant Quant Crédit - Senior

Exiom Partners; Paris; On-site; EUR 70,000 - 110,000; Full time

Job summary

Exiom Partners recherche un Consultant Senior – Risque de crédit pour intervenir sur des missions liées à la modélisation statistique et l’analyse quantitative des risques dans les secteurs assurantiel et financier.

Vous encadrerez des consultants juniors, développerez des outils internes et contribuerez à la mise en œuvre des stress tests et des cadres réglementaires (Bâle II/III/IV). Parfaite maîtrise de Python/R et anglais professionnel recommandée.

Qualifications

• Diplômé(e) bac+5 d'une grande école ou Master en mathématiques financières / actuariat.
• Maîtrise du français et anglais professionnel.
• Expérience d’au moins 3 ans en risque de crédit.
• Maîtrise de la programmation (Python, R, C++, SQL, SAS, etc.).

Responsibilities

• Modélisation et validation des risques de crédit (PD, LGD, EAD).
• Analyse IFRS 9: segmentation et scénarios macroéconomiques.
• Développement d’outils d’analyse et scoring (Python/R).
• Superviser des consultants juniors et contribuer au rayonnement du cabinet.
• Contribuer à la documentation et à la conformité réglementaire (Bâle II/III/IV).

Skills

Rigueur

Esprit analytique

Esprit d'équipe

Proactivité

Capacité à communiquer

Education

Bac+5/master en mathématiques financières / actuariat

Tools

Python

R

C++

C#

SQL

VBA / SAS

Job description

Rejoignez une véritable aventure entrepreneuriale ! Intégrer notre cabinet, c’est participer à une dynamique de croissance, évoluer dans un environnement exigeant et bienveillant, et contribuer à des projets à fort impact auprès des acteurs majeurs du secteur assurantiel et financier.

En tant que Consultant Senior – Risque de crédit, vous participerez à des missions alliant modélisation statistique des risques de crédit et analyse quantitative. Vous serez force de proposition, encadrerez des consultants juniors et contribuerez activement au développement des expertises du cabinet.

Vos responsabilités

Modélisation des risques de crédit

• Réaliser le développement, la validation ou le backtesting des modèles internes (IRB) : PD (probabilité de défaut), LGD (perte en cas de défaut), EAD (exposition au défaut)

• Procéder à la modélisation IFRS 9 : segmentation, modèles de défaut, LGD lifetime, scénarios macroéconomiques

• Analyser la performance, la robustesse et la conformité des modèles aux exigences réglementaires

Analyse quantitative

• Développer des outils d’analyse statistique et de scoring en Python ou R

• Contribuer à des projets intégrant des approches machine learning : modèles de notation, détection de fraude, optimisation des politiques d’octroi

• Produire des indicateurs de risque, analyser des portefeuilles de crédits et contribuer à la prise de décision

Stress tests et exigences réglementaires

• Participer à la mise en œuvre d’exercices de stress tests de crédit (EBA, ICAAP, ORSA)

• Contribuer à la documentation méthodologique, aux analyses de sensibilité et aux scénarios macroéconomiques

• Accompagner les équipes Risques et Finance dans la mise en conformité avec les réglementations Bâle II / III / IV

Travaux transverses et R&D

• Valoriser et analyser des portefeuilles de crédits

• Participer au développement d’outils internes et à des projets de R&D quantitative

• Rédiger des notes techniques, rapports de validation et supports de gouvernance des modèles

Encadrement et développement du cabinet

• Superviser et accompagner les consultants juniors

• Garantir la qualité des livrables et la satisfaction client

• Participer au développement commercial : propositions, soutenances, identification d’opportunités

• Contribuer à la structuration des offres, à la capitalisation interne et au rayonnement du cabinet

• Diplômé(e) d’un bac +5 d’une grande école d’ingénieur ou titulaire d’un Master spécialisé en mathématiques financières, statistiques ou actuariat

• Capacité à communiquer couramment en français (écrit et oral) et maitrise professionnelle de l’anglais

• Expérience d’au moins 3 ans en risque de crédit

• Maîtrise de la programmation (C++, C#, Python, VBA, SAS, R, etc.)

• Qualités d’adaptation, rigueur, proactivité, esprit analytique, esprit d’équipe et intelligence relationnelle

• Envie d’encadrer des équipes et de prendre rapidement des responsabilités

• Motivation pour relever de nouveaux défis

• Intérêt pour un environnement dynamique au sein d’un jeune cabinet en forte croissance