Analyste Quantitatif Risques Marché & Contrepartie

La Banque Postale

Paris

Sur place

EUR 70 000 - 100 000

Plein temps

Il y a 2 jours

Soyez parmi les premiers à postuler

Générateur de candidature

Une candidature sur mesure pour ce poste — un CV personnalisé et une lettre de motivation qui correspondent directement à l’offre.

Passez les filtres ATS

Avantages offerts par ce poste

Mutuelle avantageuse

CE La Banque Postale

Télétravail

Formations et évolutions

Résumé du poste

La Banque Postale recherche un Analyste Quantitatif Risques de Marché et Contrepartie pour un CDD de 9 mois à Paris. Vous contribuerez à l’implémentation et à la validation de modèles de valorisation (Heston, LSV, LMM) et au calcul des risques sur toutes classes d’actifs (Taux, FX, Equity).

Vous justifierez d'un diplôme d’ingénieurs et d’un Master 2 en finance quantitative, avec 5 ans d’expérience. Maîtrise Matlab/Python/R/SQL et connaissance des marchés et des normes régulatoires seront

Qualifications

Diplôme d’une grande école d’ingénieurs complété d’un Master 2 en finance quantitative, et une connaissance des mathématiques financières et du calcul stochastique.
Expérience d’environ 5 ans en modélisation et risques de marché et de contrepartie (VaR, XVA…).
Maîtrise des langages de programmation (Matlab, Python, R, SQL) et connaissance des pratiques de marché.

Responsabilités

Implémenter et valider des modèles de valorisation (Heston, LSV, LMM, …) et de calcul des risques sur toutes classes d’actifs.
Maintenir la documentation et la librairie de pricing interne.
Concevoir, challenger et optimiser les méthodes de calibration, pricing et mesure des risques (VaR, SIMM, XVA…).
Valider la mise en production des modèles et suivre les évolutions réglementaires.