Analyste Quantitatif Risques Marché et Contrepartie Senior

La Banque Postale; Paris; Sur place; EUR 90 000 - 130 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Mutuelle avantageuse

Télétravail

Formations professionnelles

Évolution professionnelle

Résumé du poste

La Banque Postale recherche un expert en modélisation des risques et valorisation pour rejoindre le Département des Risques Financiers, Pôle Modèles et Méthodologies à Paris. Vous travaillerez sur des modèles de valorisation et des méthodes de calibration, avec Matlab et Python, en s’assurant de leur validation et de leur mise en production.

Diplômé d'une grande école d'ingénieurs avec un Master 2 en finance quantitative et 5 ans d'expérience, vous maîtrisez le calcul stochastique et les

Qualifications

• Diplômé d'une grande école d'ingénieurs complété d'un Master 2 dans le domaine de la finance quantitatif, vous justifiez d'une bonne maitrise des mathématiques financières et du calcul stochastique ainsi que d'une bonne connaissance des produits financiers dérivés et des modèles associés.
• Avec une expérience de 5 ans, vous avez une connaissance de la modélisation des Risques de Marché et de Contrepartie (VaR, XVA, EEPE…). Avec une bonne capacité d’analyse et de rédaction, vous maîtrisez les langages de programmation (POO, Matlab, Python, R, SQL, …).
• Avec de bonnes connaissances des pratiques de marché et du contexte règlementaire, vous avez une bonne maitrise de l'anglais. La connaissance des Progiciels Calypso, Numérix et Bloomberg est un plus.

Responsabilités

• Implémenter et valider des modèles de valorisation et de calcul des risques sur toutes classes d'actif (Taux, FX, Equity, …)
• Maintenir une documentation adéquate
• Maintenir la librairie de pricing interne à l'équipe
• Concevoir, challenger et optimiser les méthodes de calibration, de pricing et de mesure de risques financiers (VaR, SIMM, XVA…)
• Valider la mise en production des modèles dans les systèmes
• Anticiper les évolutions de marché et contraintes règlementaires pour faire évoluer les modèles

Connaissances

Matlab

Python

R

SQL

Calcul stochastique

VaR

XVA

Modélisation risques

Anglais technique

Formation

Master 2 Finance Quantitative

Grande école d’ingénieurs

Outils

Calypso

Numérix

Bloomberg

Description du poste

La Banque Postale recherche un expert en modélisation des risques et valorisation pour rejoindre le Département des Risques Financiers, Pôle Modèles et Méthodologies à Paris. Vous travaillerez sur des modèles de valorisation et des méthodes de calibration, avec Matlab et Python, en s’assurant de leur validation et de leur mise en production.

Diplômé d'une grande école d'ingénieurs avec un Master 2 en finance quantitative et 5 ans d'expérience, vous maîtrisez le calcul stochastique et les