Analyste Quantitatif Risque Crédit – Modèles IRB/ICAAP

Natixis Corporate & Investment Banking; Paris; Hybride; EUR 90 000 - 120 000; Plein temps

Résumé du poste

Natixis Corporate & Investment Banking à Paris recrute un Credit Risk Quantitative Analyst pour développer et suivre les modèles de risque de crédit règlementaire (IRB) et de capital économique (ICAAP).

Vous travaillerez avec les métiers et veillerez à la conformité avec les guidelines ECB/EBA, en réalisant les reportings destinés au Directeur des risques et aux autorités de supervision, dans un cadre international et hybride.

Qualifications

• Plus de 5 années d'expérience en statistiques et mathématiques appliquées à la finance.
• Maîtrise des modèles de risque de crédit et du cadre bancaire (IRB, ICAAP).
• Bonne connaissance des exigences ECB/EBA et de la réglementation.
• Programmation SAS, Python et/ou R; VBA et SQL un atout.
• Anglais courant (C1) à l'écrit et à l'oral.

Responsabilités

• Développer et suivre les modèles de risque de crédit règlementaire (IRB) et de capital économique (ICAAP).
• Mettre en œuvre des méthodologies innovantes et améliorer les modèles existants.
• Réaliser les reportings destinés au Directeur des risques et aux organes de supervision (BCE, ACPR).
• Travailler en collaboration avec les métiers dans un cadre international.
• Veiller à la conformité et participer aux plans de remédiation lorsque nécessaire.

Connaissances

Modèles financiers

Risque de crédit

SAS

Python

R

SQL

Anglais C1

Formation

Master/Doctorat en Statistiques

Outils

SAS

Python

R

SQL

Description du poste

Natixis Corporate & Investment Banking à Paris recrute un Credit Risk Quantitative Analyst pour développer et suivre les modèles de risque de crédit règlementaire (IRB) et de capital économique (ICAAP).

Vous travaillerez avec les métiers et veillerez à la conformité avec les guidelines ECB/EBA, en réalisant les reportings destinés au Directeur des risques et aux autorités de supervision, dans un cadre international et hybride.