Credit Risk Quant Analyst — Remote/Hybrid in Paris

Groupe BPCE; Paris; Hybrid; EUR 90,000 - 120,000; Full time

Job summary

Natixis CIB, au sein du Groupe BPCE, cherche un Credit Risk Quantitative Analyst à Paris, chargé du développement et du suivi des modèles de risque de crédit et de capital économique. Vous travaillerez avec les métiers et assurerez la conformité avec les Guidelines internes et externes.

Le poste implique des responsabilités de modélisation, d’outils analytiques et de reporting à destination du management et des superviseurs. Télétravail partiel possible dans un cadre international et hybride.

Qualifications

• Minimum 5 années d’expérience en risques de crédit/finance.
• Formation supérieure en statistiques et maths (Master/Doctorat).
• Maîtrise des modèles mathématiques appliqués à la finance et crédit banque de financement.

Responsibilities

• Développer et suivre les modèles de risque de crédit réglementaire (IRB) et capital économique (ICAAP).
• Mettre en œuvre méthodologies et outils d’analyse pour améliorer les modèles.
• Réaliser des reportings destinés au Directeur des risques et aux organes de supervision.

Skills

Modèles crédit

ICAAP

Python

R

SAS

SQL

Anglais C1

Education

Master/Doctorat en Statistiques/Mathématiques

Tools

Python

R

SAS

SQL

VBA

Job description

Natixis CIB, au sein du Groupe BPCE, cherche un Credit Risk Quantitative Analyst à Paris, chargé du développement et du suivi des modèles de risque de crédit et de capital économique. Vous travaillerez avec les métiers et assurerez la conformité avec les Guidelines internes et externes.

Le poste implique des responsabilités de modélisation, d’outils analytiques et de reporting à destination du management et des superviseurs. Télétravail partiel possible dans un cadre international et hybride.