Ingénieur Quantitatif – Modèles IFRS9 et ICAAP

Crédit Mutuel Alliance Fédérale; Paris; On-site; EUR 70,000 - 100,000; Full time

Benefits offered by this job

Restaurant d'entreprise

Tickets restaurant

Télétravail 2 jours/sem.

Mobilités durables

Parking campus Strasbourg

Job summary

Crédit Mutuel Alliance Fédérale recherche un ingénieur statisticien / analyste quantitatif pour intégrer la structure Modèles IFRS9 et ICAAP du Domaine Risque de Crédit à Paris. Vous concevrez et suivrez des modèles utilisés dans le calcul des provisions IFRS9 des filiales et participerez aux ateliers techniques ICAAP.

Vous travaillerez en étroite collaboration avec les filiales, la Direction Financière et les équipes informatiques, rédigerez des guides méthodologiques et assurerez une veille

Qualifications

• Diplôme supérieur en statistiques ou équivalent.
• Expérience en modélisation / validation du risque de crédit.
• Connaissance des cadres IFRS9 et ICAAP, anglais opérationnel.

Responsibilities

• Réaliser des études d’impact des provisions IFRS9.
• Comprendre les méthodologies IFRS9 et bâlois.
• Assurer le suivi des modèles IFRS9 et ICAAP auprès des filiales.
• Contribuer aux stress tests EBA et à l’assistance méthodologique.
• Rédiger guides méthodologiques et procédures-cadres.
• Former les juniors et participer aux groupes techniques et comités.

Skills

Analyse quantitative

Modélisation crédit

Anglais courant

Education

Bac+5 en statistiques

Tools

Python

SAS

R

SQL

Job description

Crédit Mutuel Alliance Fédérale recherche un ingénieur statisticien / analyste quantitatif pour intégrer la structure Modèles IFRS9 et ICAAP du Domaine Risque de Crédit à Paris. Vous concevrez et suivrez des modèles utilisés dans le calcul des provisions IFRS9 des filiales et participerez aux ateliers techniques ICAAP.

Vous travaillerez en étroite collaboration avec les filiales, la Direction Financière et les équipes informatiques, rédigerez des guides méthodologiques et assurerez une veille