Credit Risk Quantitative Analyst

Groupe BPCE; Paris; Hybride; EUR 90 000 - 120 000; Plein temps

Résumé du poste

Natixis CIB, au sein du Groupe BPCE, cherche un Credit Risk Quantitative Analyst à Paris, chargé du développement et du suivi des modèles de risque de crédit et de capital économique. Vous travaillerez avec les métiers et assurerez la conformité avec les Guidelines internes et externes.

Le poste implique des responsabilités de modélisation, d’outils analytiques et de reporting à destination du management et des superviseurs. Télétravail partiel possible dans un cadre international et hybride.

Qualifications

• Minimum 5 années d’expérience en risques de crédit/finance.
• Formation supérieure en statistiques et maths (Master/Doctorat).
• Maîtrise des modèles mathématiques appliqués à la finance et crédit banque de financement.

Responsabilités

• Développer et suivre les modèles de risque de crédit réglementaire (IRB) et capital économique (ICAAP).
• Mettre en œuvre méthodologies et outils d’analyse pour améliorer les modèles.
• Réaliser des reportings destinés au Directeur des risques et aux organes de supervision.

Connaissances

Modèles crédit

ICAAP

Python

R

SAS

SQL

Anglais C1

Formation

Master/Doctorat en Statistiques/Mathématiques

Outils

Python

R

SAS

SQL

VBA

Description du poste

Institution financière internationale de premier plan, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, fonds d’investissement, agences souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux.

Ses équipes d’experts, présentes dans environ 30 pays, conseillent les clients sur leur développement stratégique en les accompagnant dans le développement et la transformation de leurs activités tout en maximisant leur impact positif. Natixis CIB s’engage sur un alignement de son portefeuille de financements sur une trajectoire de neutralité carbone d’ici 2050 tout en aidant ses clients à réduire l’impact environnemental de leur activité.

Natixis CIB fait partie du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France à travers les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne. Elle bénéficie de la puissance financière et des solides notations du Groupe (Standard & Poor's : A+, Moody's : A2, Fitch Ratings: A+, R&I : A+).

Poste et missions

POSTE ET MISSIONS

Vous rejoignez l’équipe QRM en tant que Credit Risk Quantitative Analyst. A ce titre, vous aurez la charge du développement et du suivi des modèles de risque de crédit règlementaire (IRB) et de capital économique (ICAAP) en collaboration avec les métiers (Risque Opérationnel, Credit Risk, Front Office…) et en s’assurant de leur conformité avec les standards de modélisation (Guidelines internes et externes).

Au quotidien vous avez pour missions:

La définition des principes méthodologiques permettant de modéliser le risque de crédit et la mise en œuvre de méthodologies innovantes pour étendre le périmètre et/ou améliorer les modèles actuels

La mise en œuvre d’outils et de méthodes d’analyse plus efficaces et performants dans le cadre des suivis des modèles

Le suivi des évolutions réglementaires, leur intégration dans les modèles internes et le suivi et la mise en œuvre des recommandations des organes de contrôles et la mise en œuvre des plans de remédiation associés.

La réalisation des Reportings à destination du Directeur des risques et des organes de supervision et de régulation (BCE, ACPR)

Vous travaillez dans un environnement international, au sein d’une communauté d’experts qui place l’excellence, l’impact et l’action collective au cœur de tout ce qu’elle entreprend.

Ce poste est basé à Paris avec la possibilité télétravailler.

Nous plaçons nos collaborateurs au centre de nos attentions. Des dispositifs de mobilité interne, développement de carrière et de formation vous permettent de grandir et de vous épanouir tout au long de votre parcours.

Vous évoluez dans environnement de travail hybride, inclusif et favorisant le collaboratif.

Vous avez également la possibilité de vous engager en faveur de la société et de causes qui vous tiennent à cœur via notre fondation d’entreprise.

En tant qu’employeur responsable et engagé à construire un environnement de travail inclusif, nous offrons les mêmes opportunités aux talents de tous horizons, indépendamment de leur âge, origine, orientation sexuelle, handicap...

A propos du processus de recrutement

Vous serez contacté.e par l’un de nos recruteurs avant de rencontrer nos experts métier (manager, membre de l’équipe ou de la filière métier).

Profil et compétences requises

Qui êtes vous ? Si vous vous reconnaissez dans la description suivante vous êtes fait.e pour travailler avec nous :

• Vous avez au moins 5 années d’expérience dans des fonctions équivalente et de formation supérieure (Master/Doctorat ou équivalent) en statistiques et mathématiques (école d'ingénieur ou équivalent universitaire avec une spécialisation en Data Science, Machine Learning).
• Vous maîtrisez :
• Les modèles mathématiques et statistiques appliqués à la finance
• Le risques de crédit en Banque de Financement et d’Investissement
• La programmation sur SAS, Python et/ou R et des compétences en VBA et en SQL (un plus)
• Les exigences réglementaires en matière de risques de crédit et capital économique (guidelines ECB/EBA)
• Vous avez un excellent relationnel, une très bonne capacité d’écoute, vous êtes : Curieux, rigoureux et proactif
• Vous maitrisez l’anglais avec un niveau C1 à l’écrit et à l’oral