Market Risk Quant Analyst — Hybrid Paris Modelling

Groupe BPCE; Paris; Hybride; EUR 90 000 - 130 000; Plein temps

Résumé du poste

Natixis CIB, au sein du Groupe BPCE, recherche un analyste quantitatif en risque de marché pour rejoindre l’équipe Market Risk Modelling à Paris, avec télétravail possible.

Vous concevrez, développerez et validerez des modèles de risque de marché, en collaboration avec les équipes de validation et les autorités, et apporterez un support quantitatif à la direction des risques sur des problématiques complexes.

Qualifications

• Master 2 en Finance ou doctorat en Mathématiques/Physique.
• Minimum 2 ans d'expérience en Quant Risk, Front Office, ou Validation.
• Idéalement expérience cross-assets.

Responsabilités

• Concevoir et documenter des méthodologies innovantes de risque de marché.
• Développer des prototypes et comparer leur impact quantitatif.
• Collaborer avec validation interne, audit et autorités tout au long du cycle des modèles.
• Fournir un support quantitatif à la direction des risques sur des problématiques complexes.

Connaissances

Mathématiques financières

Modélisation financière

Programmation Python

Anglais B2

Formation

Master 2 en Finance

Doctorat en Mathématiques/Physique

Outils

Python

Description du poste

Natixis CIB, au sein du Groupe BPCE, recherche un analyste quantitatif en risque de marché pour rejoindre l’équipe Market Risk Modelling à Paris, avec télétravail possible.

Vous concevrez, développerez et validerez des modèles de risque de marché, en collaboration avec les équipes de validation et les autorités, et apporterez un support quantitatif à la direction des risques sur des problématiques complexes.