Analyste Quantitatif Risque Crédit IRB – La Défense

Societe Generale SA; Paris; Hybrid; EUR 90,000 - 120,000; Full time

Benefits offered by this job

Télétravail possible

Congés payés 26–28 jours

RTT 14–18 jours

Aide transport 60%

Comité d'Entreprise (sorties, sports,

Restaurants d'entreprise et titres-餐ts

Job summary

Société Générale, acteur majeur de la banque en France, recrute un analyste quantitatif sénior pour concevoir et maintenir des modèles de risque crédit IRB sur le périmètre Non-Retail. Le poste implique la collaboration avec les métiers, les équipes data et les départements de pilotage risques, tout en garantissant conformité et qualité des modèles.

Le candidat idéal dispose d’au moins 3 ans d’expérience en modélisation des risques de crédit, maîtrise SAS/Python/R et une connaissance solide des

Qualifications

• Expérience d'au moins 3 ans en modélisation des risques de crédit.
• Maîtrise des techniques statistiques et probabilistes utilisées en banking.
• Bonne connaissance des langages SAS, Python et R.
• Maîtrise du français courant et de l'anglais (au moins B2).
• Connaissance des cadres réglementaires et des contrôles d'audit.

Responsibilities

• Concevoir, calibrer et monitorer des modèles quantitatifs de risque et de mesure des risques de crédit.
• Assurer une veille réglementaire et adapter les modèles en conséquence.
• Collaborer avec les métiers utilisateurs et les équipes data et pilotage risques.
• Produire des analyses d'impact et des contrôles de cohérence des paramètres de risque au cadre Bâle.
• Documenter les modèles et réaliser des études pour l'audit et le management.
• Contribuer à des projets transverses avec le front-office et les régulateurs.

Skills

Conception de modèles de risque

Calibration et monitoring IRB

Veille réglementaire

Collaboration inter‑équipe

Programmation SAS/Python/R

Analyse et synthèse

Tools

SAS

Python

R

Job description

Société Générale, acteur majeur de la banque en France, recrute un analyste quantitatif sénior pour concevoir et maintenir des modèles de risque crédit IRB sur le périmètre Non-Retail. Le poste implique la collaboration avec les métiers, les équipes data et les départements de pilotage risques, tout en garantissant conformité et qualité des modèles.

Le candidat idéal dispose d’au moins 3 ans d’expérience en modélisation des risques de crédit, maîtrise SAS/Python/R et une connaissance solide des