Analyste Risque Quantitatif Senior – IRB & Stress Tests

Crédit Mutuel Alliance Fédérale group; Paris; On-site; EUR 90,000 - 130,000; Full time

Benefits offered by this job

13 mois de rémunération

Congés payés 30 jours

Titres-restaurants 12,50 €/jour

Télétravail 2 jours/semaine

Remboursement transports 75%

Protection sociale renforcée

Formation et mobilité

Job summary

Crédit Mutuel Alliance Fédérale recrute un Analyste risques senior pour renforcer l’équipe IRB (PD, LGD, CCF et ELBE) du Groupe et de ses filiales.

Vous piloterez le cycle de vie des modèles, réaliserez les backtests et contribuerez à l’intégration et au reporting auprès des autorités prudentielles.

Diplôme grande école d’ingénieur ou Master 2 en statistiques ou finance quantitative, >=5 ans d’expérience; poste basé à Paris, télétravail partiel possible.

Qualifications

• Diplôme grande école d’ingénieur ou Master 2 en statistiques, mathématiques appliquées, économétrie ou finance quantitative.
• Au moins 5 années d’expérience en modélisation du risque de crédit.
• Maîtrise des cadres Bâle III/CRR et des outils Python/SAS.

Responsibilities

• Modéliser, calibrer et faire évoluer les modèles IRB (PD, LGD, CCF, ELBE).
• Réaliser les backtests et analyser les résultats.
• Contribuer aux exercices de stress tests et à la veille réglementaire.
• Participer aux projets d’intégration des filiales dans le dispositif IRB du Groupe.
• Rédiger la documentation réglementaire et présenter les travaux.

Skills

Risque crédit modelling

Modélisation quantitative

Pilotage de projets

Education

Grandes écoles / Master 2 en statistiques ou finance quantitative

Tools

Python

SAS

Job description

Crédit Mutuel Alliance Fédérale recrute un Analyste risques senior pour renforcer l’équipe IRB (PD, LGD, CCF et ELBE) du Groupe et de ses filiales.

Vous piloterez le cycle de vie des modèles, réaliserez les backtests et contribuerez à l’intégration et au reporting auprès des autorités prudentielles.

Diplôme grande école d’ingénieur ou Master 2 en statistiques ou finance quantitative, >=5 ans d’expérience; poste basé à Paris, télétravail partiel possible.