Stage - Datascientist H/F

Crédit Agricole; Montrouge; Sur place; EUR 6 700 - 11 000; Plein temps

Résumé du poste

Crédit Agricole S.A. vous invite à rejoindre l’équipe MOB (Modèles Bâlois) au département Modèles Internes Groupe, pour travailler sur un outil d’analyse de la qualité des données du portefeuille immobilier.

Le stage couvre l’analyse des données, le backtesting réglementaire et le déploiement d’une interface sécurisée facilitant l’utilisation par les équipes.

Vous développerez vos compétences en SAS et Python, et apprendrez les exigences réglementaires liées au risque de crédit.

Qualifications

• Stage en Master 2/3 en Statistiques, Econométrie ou équivalent.
• Connaissance des méthodes de modélisation et d'évaluation.

Responsabilités

• Analyser la qualité des données issues de plusieurs sources.
• Comprendre et interpréter les indicateurs métiers du secteur immobilier.
• Découvrir le backtesting réglementaire et ses critères de conservatisme, stabilité et pouvoir discriminant des modèles de risque.
• Concevoir une interface ergonomique et sécurisée pour faciliter l’utilisation de l’outil par les équipes.

Connaissances

Analyse statistique

Qualité des données

Outils

SAS

Python

Description du poste

Crédit Agricole S.A.

Vous rejoindrez l’équipe MOB (Modèles Bâlois) au sein du département « Modèles Internes Groupe » de la Direction des Risques du Groupe Crédit Agricole. Cette équipe de 8 ingénieurs en études statistiques a la respopnsabilité du développement des modèles bâlois (PD, LGD et CCF) sur les périmètres Retail et Corporate.

Vous rejoindrez l’équipe MOB pour concevoir et développer un outil complet d’analyse de qualité de données appliqué au portefeuille des professionnels de l’immobilier. Cette mission vous permettra de maîtriser l’ensemble du cycle de vie d’un modèle de risque, de l’analyse des données brutes aux exigences réglementaires.

Le stage s’articule autour de trois axes complémentaires. D’abord, vous analyserez la qualité des données issues de plusieurs sources, en évaluant leur complétude, leur cohérence et leur fiabilité. Vous comprendrez les indicateurs métiers spécifiques au secteur immobilier et apprendrez à les interpréter dans un contexte de gestion du risque de crédit. Ensuite, vous vous familiariserez avec les mécanismes de backtesting réglementaire, en particulier les critères de conservatisme, de stabilité et de pouvoir discriminant des modèles de risque. Vous verrez comment ces analyses permettent de valider la robustesse des outils de décision.

Enfin, vous mettrez en place un processus automatisé et sécurisé, en concevant une interface ergonomique et intuitive pour faciliter l’utilisation de l’outil par les équipes. L’objectif est de créer un système d’analyse qui permet le suivi continu de la qualité des données et des performances du modèle.

Ce stage offre une expérience riche combinant analyse de données, connaissance réglementaire et développement d’un outil interne maintenable et pérenne.

Statistiques, Datascience, Econométrie

Compétences techniques :

• Programmation en SAS/Python
• Maitrise des outils statistiques

Compétences générales :

• Rigueur
• Capacité d’analyse
• Communication et Vulgarisation
• SAS/Python