Stage - Ingénieur quantitatif – Challenge des techniques de validation des performances de modèles H/F

Crédit Agricole SA; France, Garches; Hybride; EUR 7 800 - 12 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Gratification stagiaire

Résumé du poste

Crédit Agricole S.A. propose un stage de 6 mois en Ingénieur quantitatif, challenge des techniques de validation des performances de modèles H/F, au sein de la DRG/VMG. Vous contributerez au contrôle des paramètres PD, LGD et CCF et développerez un outil Python pour automatiser les analyses.

Le stage impliquera une collaboration avec les équipes risques et audit et nécessitera des compétences en SAS, Python et R, ainsi qu’un niveau Bac+5 / M2 et plus en statistiques ou mathématiques appliquées.

Qualifications

• Maîtrise des outils statistiques et des langages SAS, Python et R.
• Compétences analytiques et capacité à manipuler des jeux de données complexes.
• Rigueur, curiosité et esprit d’initiative.

Responsabilités

• Prendre connaissance du corpus normatif et du cadre réglementaire.
• Rechercher et challenger les méthodes de contrôle et de validation des paramètres PD, LGD et CCF.
• Compléter un outil d’automatisation des analyses en Python et documenter les résultats.

Connaissances

SAS

Python

R

Formation

Bac + 5 / M2 et plus

Description du poste

Stage - Ingénieur quantitatif – Challenge des techniques de validation des performances de modèles H/F

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents

Intitulé du poste

Stage - Ingénieur quantitatif – Challenge des techniques de validation des performances de modèles H/F

Type de contrat

Durée (en mois)

6 mois

Date prévue de prise de fonction

Au sein de la Direction des Risques Groupe (DRG) de Crédit Agricole SA, vous rejoindrez la Direction de la Validation des Modèles Groupe (DRG/VMG), en charge de la validation des modèles de mesure de risques niveau Groupe.

Rattaché à l’unité en charge de la Validation des Modèles Internes (DRG/VMG/VMI), vous intégrerez une équipe dynamique à la frontière des métiers de modélisation et d’audit avec une composante quantitative marquée. Vous aurez pour mission de contribuer au contrôle des modèles d’analyse et de mesure des risques (crédit, marché, opérationnel, etc..), au croisement des exigences réglementaires et des expertises métiers reconnues sur de nombreux domaines couverts par l’activité du Groupe Crédit Agricole SA et de ses filiales spécialisées.

Ce stage porte surle challenge relatif au pouvoir prédictif des modèles de PD, LGD et CCF, en particulier selon les axes suivants :

• L’estimation de la marge de conservatisme couvrant l’erreur d’estimation générale (marge de type C) ;
• L’évaluation de la prise en compte des ralentissements économiques («economic downturn») dans le cadre des estimations LGD et CCF (identification des périodes dites «downturn» telle que définie dans les textes réglementaires EBA/RTS/2018/04, et quantification de l’ajustement «downturn» appliqués aux paramètres estimés telle que décrit dans l’EBA/GL/2019/03).

A partir des différentes normes de modélisation et de backtesting déjà existantes au sein du Groupe, le stagiaire sera chargé de challenger les méthodes dans le but de créer un set d’indicateurs et de tests statistiques indépendants de ceux utilisés par les fonctions de modélisation. Il sera nécessaire d’étudier l’applicabilité de ces approches selon le portefeuille concerné (volumétrie de la base de données, nombre de défauts disponibles, etc.).

Ces indicateurs et tests devront être implémentés dans un outil sur Python permettant l’automatisation des analyses.

Vous aurez pour missions principales :

• Prendre connaissance du corpus normatif interne (normes de modélisation et backtesting du Groupe) ainsi que du contexte réglementaire (évolution de l’environnement réglementaire et renforcement des exigences du superviseur);
• Mener une recherche bibliographique approfondie sur les méthodes de contrôles et validations relatives à la quantification des paramètres PD, LGD et CCF ;
• Challenger les méthodologies actuellement utilisées par le Groupe
• Compléter l’outil d’automatisation facilitant le challenge des résultats fournis par les fonctions de modélisation. Cet outil fera l’objet d’une mise en application sur un des modèles du Groupe au cours du stage (périmètre Retail ou Grande Clientèle – Low Default Portfolio & High Default Portfolio).
• Documenter les avantages/inconvénients de chacune des méthodes challengers et leur cadre d’application. Rédiger un guide d’utilisation de l’outil/programmes mis en place

Compléments

L'entreprise versera une gratification au stagiaire si la durée du stage est supérieur à deux mois consécutifs

Localisation du poste

Zone géographique

Ville

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Statistiques, mathématiques appliquées

Niveau d'expérience minimum

Compétences recherchées

Compétences techniques :

• Maîtrise de SAS, Python et R
• Rigueur, curiosité, esprit d’initiative, autonomie
• Esprit de synthèse, bonnes qualités rédactionnelles et de présentation

Compétences générales :

• Rigueur ;
• Curiosité ;

Outils informatiques

Anglais Bilingue

Informations générales

Entité

Rejoignez une entreprise au cœur des activités du groupe Crédit Agricole, de ses évolutions et de sa transformation.

Holding et société cotée du Groupe, Crédit Agricole S.A assure la coordination, la cohérence et les synergies entre les entités pour porter les ambitions du Projet du Groupe.

Les missions confiées à nos collaborateurs offrent une vision transversale des enjeux économiques et stratégiques du Groupe.

En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.