Stage Data Scientist - Qualité Data et Modèles de Risque

Crédit Agricole; Montrouge; Sur place; EUR 6 700 - 11 000; Plein temps

Résumé du poste

Crédit Agricole S.A. vous invite à rejoindre l’équipe MOB (Modèles Bâlois) au département Modèles Internes Groupe, pour travailler sur un outil d’analyse de la qualité des données du portefeuille immobilier.

Le stage couvre l’analyse des données, le backtesting réglementaire et le déploiement d’une interface sécurisée facilitant l’utilisation par les équipes.

Vous développerez vos compétences en SAS et Python, et apprendrez les exigences réglementaires liées au risque de crédit.

Qualifications

• Stage en Master 2/3 en Statistiques, Econométrie ou équivalent.
• Connaissance des méthodes de modélisation et d'évaluation.

Responsabilités

• Analyser la qualité des données issues de plusieurs sources.
• Comprendre et interpréter les indicateurs métiers du secteur immobilier.
• Découvrir le backtesting réglementaire et ses critères de conservatisme, stabilité et pouvoir discriminant des modèles de risque.
• Concevoir une interface ergonomique et sécurisée pour faciliter l’utilisation de l’outil par les équipes.

Connaissances

Analyse statistique

Qualité des données

Outils

SAS

Python

Description du poste

Crédit Agricole S.A. vous invite à rejoindre l’équipe MOB (Modèles Bâlois) au département Modèles Internes Groupe, pour travailler sur un outil d’analyse de la qualité des données du portefeuille immobilier.

Le stage couvre l’analyse des données, le backtesting réglementaire et le déploiement d’une interface sécurisée facilitant l’utilisation par les équipes.

Vous développerez vos compétences en SAS et Python, et apprendrez les exigences réglementaires liées au risque de crédit.