Stage Data Scientist: Qualité des Données & Modèles Risque

Crédit Agricole SA; France, Garches; Hybride; EUR 8 900 - 13 000; Plein temps

Résumé du poste

Crédit Agricole S.A. cherche un stagiaire au sein de l’équipe MOB (Modèles Bâlois) du département Modèles Internes Groupe, Direction des Risques, pour concevoir et développer un outil d’analyse de qualité de données appliqué au portefeuille immobilier.

Le stage porte sur l’analyse des données brutes, le backtesting réglementaire et la construction d’un système automatisé et sécurisé facilitant l’utilisation par les équipes.

Qualifications

• Étudiant en master ou école d'ingénieur en statistiques, data science ou econométrie.
• Bonnes compétences en analyse et en interprétation des données.
• Capacité à vulgariser des résultats techniques pour des interlocuteurs non spécialistes.

Responsabilités

• Analyser la qualité des données issues de sources multiples et évaluer complétude, cohérence et fiabilité.
• Concevoir et développer un outil d'analyse de qualité de données pour le portefeuille immobilier.
• Intégrer le backtesting réglementaire et évaluer les critères de conservatisme et de discrimination des modèles.
• Mettre en place un processus automatisé avec une interface utilisable par les équipes.

Connaissances

Maitrise des outils statistiques

Rigueur

Capacité d’analyse

Communication et vulgarisation

Formation

Statistiques, Datascience, Econométrie

Description du poste

Crédit Agricole S.A. cherche un stagiaire au sein de l’équipe MOB (Modèles Bâlois) du département Modèles Internes Groupe, Direction des Risques, pour concevoir et développer un outil d’analyse de qualité de données appliqué au portefeuille immobilier.

Le stage porte sur l’analyse des données brutes, le backtesting réglementaire et la construction d’un système automatisé et sécurisé facilitant l’utilisation par les équipes.