Stage - Datascientist H/F

Groupecreditagricole; Montrouge; Sur place; EUR 8 900 - 13 000; Temps partiel

Résumé du poste

Le Groupe Crédit Agricole recrute pour l’équipe MOB (Modèles Bâlois) un stagiaire en Risques de Crédit, au sein du département Modèles Internes Groupe. Vous participerez au développement d’un outil d’analyse de qualité de données appliqué au portefeuille des professionnels de l’immobilier, couvrant l’ensemble du cycle de vie d’un modèle.

Vous analyserez la qualité des données, comprendrez les indicateurs métiers du secteur immobilier et explorerez les mécanismes de backtesting réglementaire.

Qualifications

• Analyses de qualité des données issues de sources multiples.
• Connaissances des indicateurs du secteur risk et backtesting.
• Capacité à interpréter des indicateurs métier dans le cadre du risque.

Responsabilités

• Analyser la qualité des données et évaluer complétude et cohérence.
• Concevoir et développer un outil d'analyse de qualité pour le portefeuille immobilier.
• Associer backtesting réglementaire et interface utilisateur pour l’outil.

Connaissances

Data quality analysis

Formation

En cours d'étude en ingénierie, statistique ou économie

Outils

Python

SQL

R

Description du poste

Vous rejoindrez l’équipe MOB (Modèles Bâlois) au sein du département « Modèles Internes Groupe » de la Direction des Risques du Groupe Crédit Agricole. Cette équipe de 8 ingénieurs en études statistiques a la respopnsabilité du développement des modèles bâlois (PD, LGD et CCF) sur les périmètres Retail et Corporate.

Vous rejoindrez l’équipe MOB pour concevoir et développer un outil complet d'analyse de qualité de données appliqué au portefeuille des professionnels de l'immobilier. Cette mission vous permettra de maîtriser l'ensemble du cycle de vie d'un modèle de risque, de l'analyse des données brutes aux exigences réglementaires.

Le stage s'articule autour de trois axes complémentaires. D'abord, vous analyserez la qualité des données issues de plusieurs sources, en évaluant leur complétude, leur cohérence et leur fiabilité. Vous comprendrez les indicateurs métiers spécifiques au secteur immobilier et apprendrez à les interpréter dans un contexte de gestion du risque de crédit. Ensuite, vous vous familiariserez avec les mécanismes de backtesting réglementaire, en particulier les critères de conservatisme, de stabilité et de pouvoir discriminant des modèles de risque. Vous verrez comment ces analyses permettent de valider la robustesse des outils de décision.

Enfin, vous mettrez en place un processus automatisé et sécurisé, en concevant une interface ergonomique et intuitive pour faciliter l'utilisation de l'outil par les équipes. L'objectif est de créer un système d'analyse qui permet le suivi continu de la qualité des données et des performances du modèle.

Ce stage offre une expérience riche combinant analyse de données, connaissance réglementaire et développement d'un outil interne maintenable et pérenne.