Ingénieur Risque Quantitatif – Validation Modèles Marché

Groupe BPCE; Paris; Sur place; EUR 70 000 - 110 000; Plein temps

Résumé du poste

Le Département Model Risk Management du Groupe BPCE recrute un Ingénieur quantitatif risques F/H à Paris. Vous intégrerez l’équipe Validation Market Risk Model Validation (MRM-MRMV) et participerez à la validation indépendante des modèles utilisés pour le calcul de la charge en capital.

Vous travaillerez sur les méthodes de stress tests, VaR/sVaR, les modèles FRTB et ICAAP, et vous assurerez une veille réglementaire sur l’évolution des exigences en fonds propres liées au risque de marché.

Responsabilités

• Gestion du stress test spécifiques et globaux
• Validation VaR/sVaR interne pour le calcul de la charge en capital et le risque de marché
• Validation des modèles IFR et FRTB (SBM/ASA, RRAO, DRC)
• Validation dans le cadre du pilier 2 – ICAAP pour le périmètre Marché
• Veille réglementaire sur les évolutions des exigences en fonds propres liées au risque de marché
• Aide à l'amélioration et à la robustesse des modèles utilisés par Natixis et le Groupe BPCE

Description du poste

Le Département Model Risk Management du Groupe BPCE recrute un Ingénieur quantitatif risques F/H à Paris. Vous intégrerez l’équipe Validation Market Risk Model Validation (MRM-MRMV) et participerez à la validation indépendante des modèles utilisés pour le calcul de la charge en capital.

Vous travaillerez sur les méthodes de stress tests, VaR/sVaR, les modèles FRTB et ICAAP, et vous assurerez une veille réglementaire sur l’évolution des exigences en fonds propres liées au risque de marché.