Market Risk Quant Analyst

Natixis Corporate & Investment Banking; Paris; Hybride; EUR 80 000 - 110 000; Plein temps

Résumé du poste

Natixis Corporate & Investment Banking recherche un expert en finance quant au sein d'une équipe risques à Paris. Vous concevrez et améliorerez des méthodologies de risque de marché, développerez des prototypes et évaluerez leur impact par rapport à des modèles alternatifs.

Ce poste est basé à Paris avec une possibilité de télétravail et un cadre hybride. Vous collaborerez étroitement avec les équipes de validation interne, d'audit et les autorités réglementaires pour accompagner le cycle de vie

Qualifications

• Master 2 en Finance ou doctorat en Mathématiques/Physique avec expérience en Quant Risk, Front Office ou Validation.
• Connaissance des mesures de risque, modélisation statistique et traitement de données.
• Maîtrise de Python et intérêt pour l'IA; anglais niveau B2 ou équivalent.

Responsabilités

• Concevoir, superviser et documenter des méthodologies innovantes de risque de marché.
• Développer des prototypes et comparer leur impact quantitatif avec des modèles alternatifs.
• Collaborer avec la validation interne, l'audit et les autorités réglementaires tout au long du cycle des modèles.
• Fournir un soutien quantitatif à la direction des risques sur des problématiques complexes de marché.

Connaissances

Mathématiques financières

Modélisation des risques

Statistiques et données

Anglais (B2)

Formation

Master 2 en Finance

Doctorat en Mathématiques/Physique

Outils

Python

Description du poste

Institution financière internationale de premier plan, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, fonds d'investissement, agences souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux.

Ses équipes d'experts, présentes dans environ 30 pays, conseillent les clients sur leur développement stratégique en les accompagnant dans le développement et la transformation de leurs activités tout en maximisant leur impact positif. Natixis CIB s'engage sur un alignement de son portefeuille de financements sur une trajectoire de neutralité carbone d'ici 2050 tout en aidant ses clients à réduire l'impact environnemental de leur activité.

Natixis CIB fait partie du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France à travers les réseaux Banque Populaire et Caisse d'Epargne. Elle bénéficie de la puissance financière et des solides notations du Groupe (Standard & Poor's : A+, Moody's : A2, Fitch Ratings: A+, R&I : A+).

Cette équipe est responsable de la création et de l'amélioration des méthodologies de risques de marché, notamment pour l'IPV, les réserves de marché, le Prudent Valuation, la VaR, la Stressed VaR, l'IRC/DRC, l'EEPE, le Capital Economique et d'autres modèles de risques de marché de Natixis.

• Concevoir, superviser et documenter des méthodologies innovantes de risque de marché, tout en améliorant les méthodologies existantes, en tenant compte des besoins des utilisateurs et des évolutions réglementaires.
• Développer des prototypes, analyser leur impact quantitatif, et les comparer avec des modèles alternatifs.
• Collaborer étroitement avec les équipes de validation interne, d'audit et les autorités réglementaires tout au long du cycle de vie des modèles, assurant une communication claire et efficace.
• Fournir un support quantitatif à la direction des risques sur des problématiques complexes de marché.

#TransformativeFinance

Ce poste est basé à Paris avec la possibilité de télétravailler.

Nous plaçons nos collaborateurs au centre de nos attentions. Des dispositifs de mobilité interne, développement de carrière et de formation vous permettent de grandir et de vous épanouir tout au long de votre parcours.

Vous évoluez dans un environnement de travail hybride, inclusif et favorisant le collaboratif.

Vous avez également la possibilité de vous engager en faveur de la société et de causes qui vous tiennent à cœur via notre fondation d'entreprise.

En tant qu'employeur responsable et engagé à construire un environnement de travail inclusif, nous offrons les mêmes opportunités aux talents de tous horizons, indépendamment de leur âge, origine, orientation sexuelle, handicap...

A propos du processus de recrutement

Vous serez contacté.e par l'un de nos recruteurs avant de rencontrer nos experts métier (manager, membre de l'équipe ou de la filière métier).

FORMATION :

Master 2 en Finance ou doctorat en Mathématiques/Physique. Minimum 2 ans d'expérience en Quant Risk, Front Office, ou Validation, idéalement en cross-assets.

COMPÉTENCES TECHNIQUES :

• Expertise en mathématiques financières et modélisation d'instruments complexes.
• Connaissance des mesures de risque, modélisation statistique et traitement de données.
• Maîtrise d'un langage de programmation, idéalement Python et appétence pour les nouvelles technologies notamment l'IA.
• Anglais B2 minimum, capacité à rédiger et présenter des analyses complexes.

COMPÉTENCES PERSONNELLES :

• Communication claire pour expliquer des concepts complexes à des interlocuteurs variés.
• Autonomie, sens de l'organisation et rigueur (souci du détail).
• Esprit d'analyse critique et force de proposition pour conduire le changement.