Market Risk Quant Analyst

Groupe BPCE; Paris; Hybride; EUR 90 000 - 130 000; Plein temps

Résumé du poste

Natixis CIB, au sein du Groupe BPCE, recherche un analyste quantitatif en risque de marché pour rejoindre l’équipe Market Risk Modelling à Paris, avec télétravail possible.

Vous concevrez, développerez et validerez des modèles de risque de marché, en collaboration avec les équipes de validation et les autorités, et apporterez un support quantitatif à la direction des risques sur des problématiques complexes.

Qualifications

• Master 2 en Finance ou doctorat en Mathématiques/Physique.
• Minimum 2 ans d'expérience en Quant Risk, Front Office, ou Validation.
• Idéalement expérience cross-assets.

Responsabilités

• Concevoir et documenter des méthodologies innovantes de risque de marché.
• Développer des prototypes et comparer leur impact quantitatif.
• Collaborer avec validation interne, audit et autorités tout au long du cycle des modèles.
• Fournir un support quantitatif à la direction des risques sur des problématiques complexes.

Connaissances

Mathématiques financières

Modélisation financière

Programmation Python

Anglais B2

Formation

Master 2 en Finance

Doctorat en Mathématiques/Physique

Outils

Python

Description du poste

Institution financière internationale de premier plan, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, fonds d’investissement, agences souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux.

Ses équipes d’experts, présentes dans environ 30 pays, conseillent les clients sur leur développement stratégique en les accompagnant dans le développement et la transformation de leurs activités tout en maximisant leur impact positif. Natixis CIB s’engage sur un alignement de son portefeuille de financements sur une trajectoire de neutralité carbone d’ici 2050 tout en aidant ses clients à réduire l’impact environnemental de leur activité.

Natixis CIB fait partie du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France à travers les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne. Elle bénéficie de la puissance financière et des solides notations du Groupe (Standard & Poor's : A+, Moody's : A2, Fitch Ratings: A+, R&I : A+).

Poste et missions

Rejoignez l’équipe Market Risk Modelling au sein du pôle Market & Counterpart Risk Modelling de Natixis en tant qu'analyste quantitatif en risque de marché ! Cette équipe est responsable de la création et de l'amélioration des méthodologies de risques de marché, notamment pour l'IPV, les réserves de marché, le Prudent Valuation, la VaR, la Stressed VaR, l'IRC/DRC, l'EEPE, le Capital Economique et d'autres modèles de risques de marché de Natixis.

• Concevoir, superviser et documenter des méthodologies innovantes de risque de marché, tout en améliorant les méthodologies existantes, en tenant compte des besoins des utilisateurs et des évolutions réglementaires.
• Développer des prototypes, analyser leur impact quantitatif, et les comparer avec des modèles alternatifs.
• Collaborer étroitement avec les équipes de validation interne, d'audit et les autorités réglementaires tout au long du cycle de vie des modèles, assurant une communication claire et efficace.
• Fournir un support quantitatif à la direction des risques sur des problématiques complexes de marché.

Ce poste est basé à Paris avec la possibilité de télétravailler.

Nous plaçons nos collaborateurs au centre de nos attentions. Des dispositifs de mobilité interne, développement de carrière et de formation vous permettent de grandir et de vous épanouir tout au long de votre parcours.

Vous évoluez dans un environnement de travail hybride, inclusif et favorisant le collaboratif.

Vous avez également la possibilité de vous engager en faveur de la société et de causes qui vous tiennent à cœur via notre fondation d’entreprise.

En tant qu’employeur responsable et engagé à construire un environnement de travail inclusif, nous offrons les mêmes opportunités aux talents de tous horizons, indépendamment de leur âge, origine, orientation sexuelle, handicap...

A propos du processus de recrutement

Vous serez contacté.e par l’un de nos recruteurs avant de rencontrer nos experts métier (manager, membre de l’équipe ou de la filière métier).

Profil et compétences requises

Rejoignez notre équipe Market Risk Modelling si vous vous reconnaissez dans cette description !

FORMATION :

Master 2 en Finance ou doctorat en Mathématiques/Physique. Minimum 2 ans d'expérience en Quant Risk, Front Office, ou Validation, idéalement en cross-assets.

COMPÉTENCES TECHNIQUES :

• Expertise en mathématiques financières et modélisation d'instruments complexes.
• Connaissance des mesures de risque, modélisation statistique et traitement de données.
• Maîtrise d'un langage de programmation, idéalement Python et appétence pour les nouvelles technologies notamment l'IA.
• Anglais B2 minimum, capacité à rédiger et présenter des analyses complexes.

COMPÉTENCES PERSONNELLES :

• Communication claire pour expliquer des concepts complexes à des interlocuteurs variés.
• Autonomie, sens de l'organisation et rigueur (souci du détail).
• Esprit d'analyse critique et force de proposition pour conduire le changement.

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