Analyste quantitatif (F/H) - paramètres

Crédit Mutuel; Paris; Hybrid; EUR 90,000 - 130,000; Full time

Benefits offered by this job

Rémunération 13 mois

30 jours de congés payés

Titres-restaurants

Télétravail (2 jours/semaine)

Transports pris en charge 75%

Protection sociale renforcée

Plan de formation et mobilité interne

Job summary

Crédit Mutuel recherche un Analyste Quantitatif Senior spécialisé en risques pour renforcer l'équipe chargée des modèles IRB (PD, LGD, CCF et ELBE) du Groupe. Vous piloterez le cycle de vie des modèles et échangerez avec les autorités prudentielles.

Diplômé d'une grande école ou Master en statistiques/finance quantitative, vous justifierez d'au moins 5 années d'expérience et maîtriserez les exigences Bâle III/CRR et Python. Anglais requis.

Qualifications

• Diplômé(e) d'une grande école d'ingénieur ou Master 2 en statistiques, économétrie ou finance quantitative.
• Au moins 5 années d'expérience en modélisation du risque de crédit.
• Maîtrise des modèles IRB (PD, LGD, CCF) et des exigences Bâle III/CRR; conformités EBA/BCE.
• Bon niveau d'anglais indispensable pour un environnement international.

Responsibilities

• Modéliser, calibrer et faire évoluer les modèles PD, LGD, CCF et ELBE;
• Concevoir, réaliser et analyser les backtests des modèles IRB;
• Piloter les évolutions méthodologiques liées aux exigences réglementaires (Bâle III/CRR; Guidelines EBA/BCE);
• Contribuer aux exercices de stress tests réglementaires et climatiques;
• Participer à l'intégration des filiales françaises et internationales dans le dispositif IRB;
• Rédiger la documentation et présenter devant les instances de gouvernance, Validation et Audit interne.

Skills

PD modelling

LGD modelling

CCF modelling

IRB models

Python

Anglais professionnel

SAS

Modélisation de risque

Education

Grande école d'ingénieur

Master 2 en statistiques/économétrie/finance quantitative

Tools

SAS

Backtesting

Job description

Qui sommes nous
Rejoindre le Crédit Mutuel, c’est rejoindre une banque pas comme les autres.
Banque coopérative et mutualiste, le Crédit Mutuel appartient à ses 9 millions de clients-sociétaires et ça, ça change tout ! Concrètement, cela signifie que, contrairement à une banque classique, détenue par des actionnaires, ce sont ici les clients sociétaires qui participent à la vie et aux orientations de la banque. Ce modèle s’inscrit dans une logique d’intérêt collectif.
Notre organisation est non centralisée, elle repose sur un réseau de caisses locales, organisées au niveau régional et national, plutôt que sur un siège unique. Ce fonctionnement permet d’être plus agile, de tenir compte des réalités locales et d’être au plus près des besoins, tout en garantissant une cohérence d’ensemble.
Véritable acteur de proximité, nous sommes présents sur l’ensemble du territoire et contribuons au développement de l’emploi et la vitalité des régions.
Au quotidien, nos valeurs de solidarité, d’égalité, de responsabilité et d’engagement se traduisent dans nos actions et nos relations.
Rejoignez-nous !
Pourquoi nous recrutons
La Confédération Nationale du Crédit Mutuel (CNCM) est l’organe central du Groupe. Elle assure la coordination et la cohérence prudentielle entre les différentes entités.
Elle représente le Crédit Mutuel au niveau national, défend ses intérêts collectifs, veille à sa solidité, protège et valorise sa marque.
Pour faire vivre ce modèle mutualiste, nous renforçons régulièrement nos équipes sur des missions variées et transverses.
Dans ce cadre, nous recherchons un.e Analyste risques senior afin de contribuer aux missions de l’équipe paramètres.
Vos missions
Nous recherchons un(e) Senior Quantitative Analyst pour renforcer notre équipe en charge des modèles IRB (PD, LGD, CCF et ELBE) pour l’ensemble du Groupe Crédit Mutuel et ses filiales.
Vous participerez à l'évolution des modèles internes utilisés pour le calcul des exigences en fonds propres et contribuerez directement aux échanges avec les autorités prudentielles (BCE, JST, ACPR).
Au sein d'une équipe d'experts, vous serez responsable de l'ensemble du cycle de vie des modèles bâlois :

• Modéliser, calibrer et faire évoluer les modèles de PD, LGD, CCF et ELBE ;
• Concevoir, réaliser et analyser les backtesting des modèles IRB ;
• Piloter les évolutions méthodologiques liées aux nouvelles exigences réglementaires (Bâle III, CRR3, Guidelines EBA/BCE, IRB Repair) ;
• Contribuer aux exercices de stress tests réglementaires (EBEA) et climatiques ;
• Participer aux projets d'intégration des filiales françaises et internationales dans le dispositif IRB du Groupe ;
• Rédiger la documentation réglementaire (rapports de modélisation, backtesting, stress testing…) ;
• Présenter vos travaux devant les instances de gouvernance ainsi qu'aux équipes de Validation, d'Audit interne et aux superviseurs européens (BCE et JST);
• Contribuer à la veille réglementaire et à l'amélioration continue des pratiques de modélisation.
  

Au-delà des travaux quantitatifs, vous piloterez vos projets de manière autonome en coordonnant les différentes parties prenantes jusqu'à leur validation finale.
Ce que vous allez vivre chez nous
Vous rejoindrez un collectif engagé, animé par un esprit de coopération et d’exigence. Au sein de la Confédération Nationale du Crédit Mutuel, vous évoluerez dans un environnement stimulant, en interaction avec les différentes entités du Groupe ainsi qu’avec des interlocuteurs du secteur bancaire et financier européen.
Comme l'ensemble du Groupe, la Confédération a fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d’une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie pour accompagner ses plus de 300 collaboratrices et collaborateurs au quotidien.
Concrètement, nos collaboratrices et collaborateurs bénéficient :

• D’une rémunération annuelle fixe sur 13 mois, complétée par un dispositif de participation et d’intéressement
• De 30 jours de congés payés et d’environ 20 RTT par an
• De titres-restaurant d'une valeur de 12,50 €/jour (60% pris en charge par l'employeur)
• D'un accord de télétravail (2 jours/semaine)
• D'une prise en charge à hauteur de 75% de votre abonnement aux transports en commun (à date)
• D’une protection sociale renforcée avec une prise en charge employeur à hauteur de 85%
• D’une convention collective avantageuse et d'un ensemble de dispositifs complémentaires (parentalité, handicap et proches aidants…)
• D’un plan de formation structuré et d'opportunités favorisant la mobilité fonctionnelle et géographique
  

Toutes nos offres sont ouvertes aux personnes en situation de handicap. Nous veillons à promouvoir l’égalité des chances et la diversité sous toutes leurs formes.
Ce que nous allons aimer chez vous
Vous êtes diplômé(e) d'une grande école d'ingénieur (X, ENSAE, ENSAI…) ou d'un Master 2 spécialisé en statistiques, mathématiques appliquées, économétrie ou finance quantitative.
Vous justifiez d'au moins 5 années d'expérience en modélisation du risque de crédit au sein d'un établissement bancaire, d'un cabinet de conseil ou d'une fonction de validation.
Par ailleurs, vous maîtrisez :

• Plusieurs modèles IRB (PD, LGD, CCF) ;
• les exigences réglementaires Bâle III / CRR / Guidelines EBA ;
• Python (la maîtrise de SAS constitue un plus) ;
• les analyses statistiques appliquées au risque de crédit.
  

Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre capacité d'analyse, vos qualités rédactionnelles et votre aisance à présenter des sujets techniques à des interlocuteurs variés.
Un bon niveau d'anglais est nécessaire pour évoluer dans un environnement international.