Consultant Quantitatif Risque Crédit (LGD IFRS9) (H/F)

Taleo Consulting; Paris; Sur place; EUR 50 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de conseil en finance recherche un expert en modélisation du risque de crédit pour un projet de transformation stratégique. Vous appliquerez vos compétences en statistiques et data science pour développer les modèles de LGD Stage 3 selon les normes IFRS9. Le candidat idéal a un Bac +5, une expérience en modélisation et une bonne maîtrise des outils de data. Le poste est basé à Paris et nécessite un bon niveau de communication ainsi qu'un esprit analytique.

Qualifications

• Diplôme Bac +5 ou équivalent avec spécialisation en statistiques, data science ou mathématiques financières.
• Expérience significative en modélisation du risque de crédit.
• Connaissance des normes IFRS9.

Responsabilités

• Analyser les données issues de différents systèmes d’information.
• Contrôler la qualité des données.
• Construire des bases de modélisation LGD.
• Développer les modèles LGD Stage 3.
• Rédiger la documentation statistique.
• Identifier les axes d’amélioration.

Connaissances

Analyse de données

Modélisation statisique

Maîtrise de Python

Rigueur

Travail en équipe

Communication

Formation

Bac +5 (école d'ingénieur, universitaire)

Outils

SAS

Python

R

Description du poste

Contexte de la mission

Au sein d’un acteur majeur du financement locatif en Europe, la fonction RISK est centrale, indépendante et intégrée à l’ensemble des activités.

Dans le cadre d’un programme stratégique de transformation des modèles de risque (IFRS9), une refonte des modèles de LGD Stage 3 est en cours, avec notamment l’intégration de dimensions forward-looking.

Vous interviendrez au sein d’une équipe dédiée à la modélisation des risques de crédit, en lien étroit avec les équipes risques locales et les experts métiers.

Vous participerez activement à la refonte des modèles LGD Stage 3 IFRS9, avec les responsabilités suivantes :

• Analyser les données issues de différents systèmes d’information
• Contrôler la qualité des données (fiabilité, exhaustivité, disponibilité en production)

Modélisation

• Construire les bases de modélisation (LGD observée, sélection des variables explicatives)
• Développer les modèles LGD Stage 3 en respectant les guidelines groupe
• Collaborer avec les experts risques et les équipes locales
• Réaliser les tests de performance des modèles selon les standards en vigueur
• Assurer la robustesse et la pertinence des modèles développés

Documentation & Implémentation

• Rédiger la documentation statistique et fonctionnelle
• Formaliser les expressions de besoin pour l’implémentation IT
• Participer à la recette des modèles en production

Amélioration continue

• Identifier les axes d’amélioration des outils et processus existants
• Être force de proposition sur les solutions méthodologiques et techniques

Profil recherché

• Bac +5 (école d’ingénieur, université ou équivalent) avec spécialisation en statistiques, data science, mathématiques financières ou actuariat

Expérience

• Expérience significative en modélisation du risque de crédit
• Bonne connaissance des modèles LGD / IFRS9
• Expérience en environnement bancaire ou financier

Compétences techniques

• Maîtrise des outils de data et modélisation (SAS, Python, R…)
• Bonne compréhension des bases de données et des traitements data
• Connaissance des normes réglementaires (IFRS9, risque de crédit)
• Rigueur et esprit analytique
• Capacité à travailler en équipe transverse
• Bon niveau de communication (écrit et oral)
• Autonomie et force de proposition

Atouts

• Expérience dans des environnements internationaux
• Connaissance du leasing ou du financement d’actifs
• Expérience en interaction avec des équipes IT (implémentation / recette)