Consultant Risque Crédit LGD IFRS9 – Modélisation & IFRS9

Taleo Consulting; Paris; Sur place; EUR 50 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de conseil en finance recherche un expert en modélisation du risque de crédit pour un projet de transformation stratégique. Vous appliquerez vos compétences en statistiques et data science pour développer les modèles de LGD Stage 3 selon les normes IFRS9. Le candidat idéal a un Bac +5, une expérience en modélisation et une bonne maîtrise des outils de data. Le poste est basé à Paris et nécessite un bon niveau de communication ainsi qu'un esprit analytique.

Qualifications

• Diplôme Bac +5 ou équivalent avec spécialisation en statistiques, data science ou mathématiques financières.
• Expérience significative en modélisation du risque de crédit.
• Connaissance des normes IFRS9.

Responsabilités

• Analyser les données issues de différents systèmes d’information.
• Contrôler la qualité des données.
• Construire des bases de modélisation LGD.
• Développer les modèles LGD Stage 3.
• Rédiger la documentation statistique.
• Identifier les axes d’amélioration.

Connaissances

Analyse de données

Modélisation statisique

Maîtrise de Python

Rigueur

Travail en équipe

Communication

Formation

Bac +5 (école d'ingénieur, universitaire)

Outils

SAS

Python

R

Description du poste

Une société de conseil en finance recherche un expert en modélisation du risque de crédit pour un projet de transformation stratégique. Vous appliquerez vos compétences en statistiques et data science pour développer les modèles de LGD Stage 3 selon les normes IFRS9. Le candidat idéal a un Bac +5, une expérience en modélisation et une bonne maîtrise des outils de data. Le poste est basé à Paris et nécessite un bon niveau de communication ainsi qu'un esprit analytique.