Consultant - Modélisateur Risque de Crédit

Finalyse; Paris; Hybride; EUR 50 000 - 70 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Couverture santé

Plan de pension

Développement professionnel continu

Travail hybride

Bien-être au travail

Résumé du poste

Une société de conseil en gestion des risques à Paris recherche un Consultant - Modélisateur Risque de Crédit. Le candidat idéal a plus de 3 ans d'expérience dans le domaine, une solide formation en finance quantitative, et maîtrise des outils d'analyse comme SAS et Python. Vous participerez au développement de modèles de crédits et contribuerez à des projets innovants dans un environnement stimulant et collaboratif. Des possibilités de travail hybrides et une culture d'entreprise axée sur le bien-être seront proposées.

Qualifications

• Minimum de 3 années d'expérience professionnelle dans un cabinet de conseil ou établissement financier.
• Compétences en analyse quantitative et statistique.
• Maîtrise de l'anglais oral et écrit.

Responsabilités

• Développement et validation de modèles de crédit.
• Intégration d'outils d'analyse de données dans la modélisation statistique.
• Accompagnement à la définition de méthodes de stress-testing.
• Mise en œuvre des directives Bâle III et IV.
• Revue de dispositifs de risque de modèle.
• Projets réglementaires relatifs au risque climatique.

Connaissances

Analyse quantitative

Statistiques

SAS

Python

R

Matlab

SQL

Anglais

Formation

Diplôme d'une grande école d'ingénieurs ou université en finance quantitative

Outils

SAS

Python

R

Matlab

SQL

Description du poste

Consultant - Modélisateur Risque de Crédit

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Notre objectif est d'accompagner nos clients à intégrer les changements et les innovations en matière de valorisation, de risque et de conformité réglementaire. Nous partageons l’ambition de contribuer à un système financier durable et résilient, et c’est la volonté de relever ces défis exceptionnels qui nous anime chaque jour. Nos collaborateurs sont encouragés à concevoir et à mettre en œuvre des chaînes de valeur efficaces et des solutions pragmatiques. Agissant comme une seule équipe aux côtés de nos partenaires et nos clients, nous apportons une combinaison unique de savoir-faire financier et technologique. Ce mélange d’expertise, d’esprit d’équipe et d’intégrité a permis à Finalyse de mener à bien des projets depuis plus de 35 ans et de bâtir des relations fondées sur la confiance. Chez Finalyse, nous sommes convaincus que chaque membre de l’équipe est unique et que la diversité constitue une richesse à de nombreux égards.

Nous nous efforçons de créer un environnement de travail inclusif fondé sur le respect mutuel des convictions et des origines de chacun.

En tant que Consultant(e) au sein de l'équipe de conseil en gestion des risques, vous conseillerez et assisterez nos clients du secteur bancaire sur des sujets tels que le développement ou la validation de modèles risque de crédit (AIRB, IFRS9, Stress Test, Capital économique).

En étroite collaboration avec nos clients et partenaires, et entouré(e) d'une équipe d'experts chevronnés, vous développerez des solutions sur mesure à travers des missions stimulantes, en aiguisant vos compétences techniques et votre esprit entrepreneurial.

Vos responsabilités peuvent couvrir différentes étapes du cycle de projet, entre autres:

• Développement et validation de modèles de crédit (notation, octroi, modèles IRBA et modèles de provisionnement IFRS9, modèles de portefeuille, Corrélations, Matrices de transition, Titrisations).
• Intégration de nouvelles générations d’outils d’analyse de données de type BI ou Machine Learning dans le cadre de la modélisation statistique.
• Accompagnement à la définition et à la mise en place de méthodologies de stress-testing.
• Mise en œuvre des directives Bâle III / Bâle IV ou autres réformes prudentielles.
• Revue de dispositifs du risque de modèle (les 3 lignes de défense) dans le cadre de MRM (Model Risk Management).
• Accompagnement sur des projets réglementaires relatifs au risque climatique.
• Des possibilités d’intervenir ponctuellement sur des projets dans différents pays européens en fonction de votre mobilité.

Poste basé à Paris.

• Diplômé(e) d'une grande école d'ingénieurs ou d'université avec une spécialisation en finance quantitative ou gestion des risques (X, MINES, CENTRALE, ENSAE, ENSAI, Master ESA).
• Vous disposez d’au moins de 3 années d’expérience professionnelle significative acquise au sein d’un cabinet de conseil ou d’un établissement financier.
• Vous avez de fortes compétences en analyse quantitative et statistique et à ce titre, d'outils spécifiques adaptés (SAS, Python, R, Matlab, SQL).
• Vous avez le sens de l'organisation et faite preuve de rigueur et d’autonomie.
• Vous maîtrisez l'anglais oral et écrit.
• Un rôle qui a du sens: participez à la stabilité et à l’innovation responsable du secteur financier.
• Une équipe internationale et inspirante: collaborez avec des spécialistes et experts chevronnés, partagez vos connaissances et contribuez à des réussites collectives.
• Un parcours professionnel sur mesure: définissez votre propre spécialisation et progressez rapidement dans une organisation agile et horizontale.
• Un développement continu: profitez de formations techniques personnalisées, de certifications reconnues et d’un apprentissage constant.
• Une culture qui prend soin de vous: bien-être, équilibre vie professionnelle–vie privée et pratiques de conseil durables sont au cœur de notre environnement de travail.
• Des modalités de travail flexibles: travail hybride ou à distance, autonomie basée sur la confiance et possibilité de temps partiel.
• Une rémunération et des avantages attractifs: couverture santé, plan de pension, mobilité durable et bien plus encore.
• Une expérience internationale enrichissante: voyagez et collaborez avec des clients et collègues partout en Europe et au-delà.
• Innovation et leadership : prenez part à des initiatives internes, rejoignez des groupes de recherche et exploitez des outils modernes et méthodologies structurées pour développer vos idées.