Risk Methodology Senior Specialist (f/m/x)

0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft; Frankfurt; On-site; EUR 90,000 - 130,000; Full time

Benefits offered by this job

PME Familienservice

FitnessCenter Job

Hybrides Arbeiten

Altersvorsorge

Job summary

Deutsche Bank AG in Frankfurt sucht eine/n Senior/Quantitativen Risk Analysten im Bereich Risk Methodology. Sie entwickeln, kalibrieren und warten Rating-Modelle für Kreditrisikoparameter (PD, LGD, CCF) und setzen EBA-/CRR-Anforderungen sowie Basel-III/IV‑Vorschriften um.

Sie analysieren umfangreiche Datensätze, identifizieren Datenqualitätsmängel und liefern belastbare Ergebnisse. Sehr gute Englischkenntnisse und ausgeprägte analytische Fähigkeiten sind erforderlich.

Qualifications

• Universitätsabschluss (Master/Diplom/Promotion) in quantitativer Disziplin.
• Praxis in der Modellierung von Kreditrisikoparametern (PD, LGD, CCF).
• Starke IT-/Datenmanagement-Fähigkeiten, Erfahrung mit Statistikprogrammen (SAS, Python).

Responsibilities

• Entwicklung, Kalibrierung und Instandhaltung von Rating‑Modellen für Kreditrisikoparameter (Retail/Wholesale).
• Umsetzung von EBA-Anforderungen und Basel‑III/IV‑Vorschriften zur Modellierung von IRB‑Kreditrisikoparametern.
• Klärung aufsichtsrechtlicher/interner Findings im Zusammenhang mit der Methodik.
• Effiziente Verarbeitung großer Datenmengen für Modellentwicklung und Analysen.
• In‑tiefgehende Analyse der zugrunde liegenden Daten und Behebung von Datenmängeln.
• Quantifizierung des Kreditrisikos durch umfangreiche Daten- und Statistikanalysen.

Skills

Kreditrisiko Modellierung

PD/LGD/CCF Kenntnisse

SAS & Python

Education

Master/Diplom in quantitativer Fachrichtung

Promotion bevorzugt

Tools

SAS

Python

Job description

Job Description: *English version below* Team/Bereich Die Abteilung Risk trägt die grundlegende Verantwortung für den Schutz der Bank. Mit der gruppenweiten Verantwortung für das Management und die Kontrolle von Kredit-, Markt-, Betriebs- und Reputationsrisiken haben wir einen einzigartigen Blickwinkel, der uns eine ganzheitliche Sicht auf unsere Geschäfte und unsere Kund*Innen ermöglicht. Nahezu 4,000 Mitarbeiter*Innen arbeiten gemeinsam an unserem Ziel, eine branchenführende Risikomanagement-Organisation zu sein. Die Abteilung Risk Methodology (RM) ist maßgeblich an der Entwicklung und Verwaltung der Risikobewertungsmethoden der Deutschen Bank beteiligt und stellt den Risikomanager*Innen damit zweckmäßige Instrumente für die Zuweisung von Ressourcen, die Steuerung der Risikobereitschaft und das Treffen fundierter Kreditentscheidungen zur Verfügung. Darüber hinaus stellt die Abteilung Risk Methodology sicher, dass alle innerhalb des Bereichs entwickelten Modelle die Anforderungen an die Berechnung des regulatorischen und ökonomischen Kapitals erfüllen. Innerhalb von RM ist das LGD/CCF Methodology Team in erster Linie für die Kalibrierung von Loss-Given-Default (LGD)- und Credit Conversion Factor (CCF)-Parametern für alle Kreditportfolios der Deutsche Bank-Gruppe verantwortlich. Sie werden in einem Umfeld arbeiten, das eine offene Kommunikation fördert, eine ausgereifte Feedback-Kultur bietet und den Mitarbeiter*Innen eine breite Palette von Möglichkeiten bietet, die Anforderungen des Arbeitsplatzes mit Ihren persönlichen und familiären Bedürfnissen in Einklang zu bringen.

Aufgabenbeschreibung Entwicklung, Kalibrierung und Instandhaltung von Rating-Modellen für Kreditrisikoparameter sowohl für Retail- als auch Wholesale-Portfolios der Deutschen Bank. Umsetzung der EBA-Anforderungen und anderer bestehender und kommender Vorschriften zur Modellierung von IRB-A-Kreditrisikoparametern (CRR, EBA GL zu PD/LGD, EZB-Leitfaden zu internen Modellen, Basel III/IV, etc.) Klärung aufsichtsrechtlicher und interner Findings im Zusammenhang mit der Methodik von Kreditrisikoparametern oder entsprechenden Modellen. Effiziente Verarbeitung großer Datenmengen zum Zwecke der Modellentwicklung oder damit verbundener statistischer Analysen. Eingehende Analyse der zugrunde liegenden Daten, Identifizierung von Datenmängeln und deren Behebung. Umfassende Daten- und Statistikanalysen zur Quantifizierung des Kreditrisikos und zur Entscheidungsfindung. Fähigkeiten & Erfahrungen Hochschulabschluss (Master, Diplom oder Promotion) in einer quantitativen Disziplin (z. B. Finanzmathematik/Statistik/Ökonometrie) mit Schwerpunkt auf Umsetzung von erworbenen Kenntnissen in die Praxis. Praktische Kenntnisse in der Modellierung von Kreditrisikoparametern (PD, LGD, CCF). Ausgeprägte IT-/Datenmanagement-Kenntnisse und langjährige Erfahrung mit gängigen Statistikprogrammiersprachen (SAS, Python) mit der Fähigkeit zur Verarbeitung und Strukturierung großer Mengen an Informationen. Ausgeprägte analytische Fähigkeiten sowie die Fähigkeit, Probleme effizient zu lösen und dabei unabhängig und proaktiv zu handeln als auch als Teil eines großen Teams. Effizientes und professionelles Arbeiten unter engen Zeitvorgaben, Bereitstellen von strukturierten Ergebnissen in kürzester Zeit und/oder unter stressigen Umständen. Ausgezeichneter schriftlicher und mündlicher Ausdruck in Englisch.

Was wir Ihnen bieten Wir bieten eine breite Palette von Leistungen, die all Ihre beruflichen und persönlichen Bedürfnisse abdecken.

Emotionally ausgeglichen Eine positive Haltung hilft uns, die Herausforderungen des Alltags zu meistern – beruflich wie privat. Profitieren Sie von Angeboten wie Beratung in schwierigen Lebenssituationen und Angeboten zur Förderung mentaler Gesundheit.

Körperlich fit Mit Angeboten zur Aufrechterhaltung Ihrer persönlichen Gesundheit und einem förderlichen beruflichen Umfeld hilft Ihnen die Bank, körperlich fit zu bleiben. Profitieren Sie von Angeboten wie umfangreichen Check-up Untersuchungen, Impfangeboten und Beratung zur gesunden Lebensführung.

Sozial vernetzt Der Austausch mit anderen eröffnet uns neue Perspektiven, bringt uns beruflich wie persönlich voran und stärkt unser Selbstvertrauen und Wohlbefinden. Profitieren Sie von Angeboten wie Unterstützung durch den pme Familienservice, das FitnessCenter Job, flexible Arbeitszeitmodelle (bspw. Teilzeit, Jobtandem, hybrides Arbeiten) sowie einer umfangreichen Kultur der Vielfalt, Chancengleichheit und Teilhabe.

Finanziell abgesichert Die Bank sichert Sie nicht nur während Ihrer aktiven Karriere, sondern auch für die Zukunft finanziell ab und unterstützt Ihre Flexibilität sowie Mobilität – egal ob privat oder beruflich. Profitieren Sie von Angeboten wie Beitragsplänen für Altersvorsorge, Bankdienstleistungen für Mitarbeiter*innen, Firmenfahrrad oder dem Deutschlandticket.

Da die Benefits je nach Standort geringfügig variieren, gehen Sie bitte bei konkreten Fragen auf Ihren Recruiter / Ihre Recruiterin zu.

Die Stelle wird in Voll- und in Teilzeit angeboten.

Bei Fragen zum Rekrutierungsprozess steht Ihnen Pierre Kujat gerne zur Verfügung.

Kontakt Pierre Kujat: [phone]

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Team/Area

The Risk division has the fundamental responsibility to protect the Bank. With group-wide responsibility for the management and control of credit, market, operational and reputational risks, we have a unique advantage that allows us a holistic view of our businesses and our clients. Nearly 4,000 employees work together to achieve our ambition to be an industry-leading risk management organisation. The Risk Methodology division is instrumental in developing and managing Deutsche Bank’s risk valuation methodologies, thereby providing risk managers with fit‑for‑purpose tools when it comes to allocating resources, managing risk appetite and making well‑judged credit decisions. In addition, Risk Methodology ensures that all models developed within the division fulfil requirements relating to regulatory and economic capital calculations. Within RM, the LGD/CCF Methodology team is primarily responsible for the calibration of Loss‑Given‑Default (LGD) and Credit Conversion Factors (CCF) parameters across all credit portfolios of Deutsche Bank Group. You will work in an environment that encourages an open communication, provides a mature feedback culture and offers employees a wide range of options to balance the requirements of the workplace with their personal and family needs.

Tasks

• Development, calibration and maintenance of rating methodologies for the credit risk parameters for both retail and wholesale portfolios of the Deutsche Bank.
• Implementation of EBA requirements and other existing and upcoming regulations to modelling of IRB‑A credit risk parameters (CRR, EBA GL to PD/LGD, ECB guide to internal models, Basel III/IV, etc.).
• Resolution of regulatory and internal findings related to the methodology of credit risk parameters or related models.
• Efficient processing of large datasets for the purpose of model development or related statistical analyses.
• In‑depth analysis of the underlying data, identification of data deficiencies and addressing them.
• Extensive data and statistical analyses for quantifying credit risk and decision‑making.

Skills & Experience

• Relevant university degree (Master or/and PhD) in a quantitative discipline (e.g. Mathematical Finance/ Statistics/ Econometrics) with focus on application of theoretical knowledge into practice.
• Practical knowledge of the modeling of credit risk parameters (PD, LGD, CCF).
• Strong IT / data management skills and advanced experience with relevant statistical software packages (SAS, Python) with ability to process and structure large amount of data.
• Strong analytical skills and ability to solve problems efficiently in a self‑reliant independent manner as well as a part of a large team.
• Ability to work efficiently and professionally under tight timelines, provide structured results on a short notice or/and under stressful circumstances.
• Excellent written and verbal skills in English.

What we offer

We provide you with a comprehensive portfolio of benefits and offerings to support both, your private and professional needs.

Emotionally and mentally balanced A positive mind helps us master the challenges of everyday life – both professionally and privately. We offer consultation in difficult life situations as well as mental health awareness trainings.

Physically thriving We support you in staying physically fit through an offering to maintain personal health and a professional environment. You can benefit from health check‑ups; vaccination drives as well as advice on healthy living and nutrition.

Socially connected Networking opens up new perspectives, helps us thrive professionally personally as well as strengthens our self‑confidence and well‑being. You can benefit from PME family service, FitnessCenter Job, flexible working (e.g parttime, hybrid working, job tandem) as well as an extensive culture of diversity, equity and inclusion.

Financially secure We provide you with financial security not only during your active career but also for the future. You can benefit from offerings such as pension plans, banking services, company bicycle or “Deutschlandticket”. Since our offerings slightly vary across locations, please contact your recruiter with specific questions.

This job is available in full and parttime.

We strive for a culture in which we are empowered to excel together every day. This includes acting responsibly, thinking commercially, taking initiative and working collaboratively. Together we share and celebrate the successes of our people.

We welcome applications from all people and promote a positive, fair and inclusive work environment. For over 150 years, our dedication to being the Global Hausbank for our clients has been driven by our people – in around 60 countries and across more than 150 nationalities. Their deep understanding, insights, expertise, and passion help our clients navigate an increasingly complex world – be it in our Corporate Bank, our Private Bank, our Investment Bank or our Asset Management (DWS) division. Together we can make a great impact for our clients at home and abroad, securing their lasting success and financial security.