Bra Data & Analytics Spec Iii

Santander; São Paulo; In loco; BRL 210.000 - 330.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Santander Brasil está com vaga para Técnico Sênior de Modelagem, integrando o time Regulatory Models New Generation. O papel envolve desenvolver, calibrar e sustentar modelos regulatórios de provisões e capital de risco de crédito, com foco em IFRS, IRB e governança de modelos.

O profissional atuará hands-on em Python e PySpark, automatizando processos com IA/GenAI, apoiando validações, auditorias e demandas regulatórias, e contribuindo para a evolução das melhores práticas de modelagem na

Competenze

• Experiência em Risco de Crédito ou Modelagem Quantitativa.
• Experiência com IFRS e Resolução CMN.
• Experiência com Python aplicado à modelagem de risco.
• Vivência em instituição financeira.
• Implementação e sustentação de modelos em produção.
• Conhecimento de validação, auditoria e governança de modelos.

Mansioni

• Desenvolver e calibrar modelos ECL (PD, LGD, EAD) para IFRS.
• Implementar modelos de provisões aderentes à Resolução CMN.
• Apoiar desenvolvimento e evolução de modelos IRB.
• Realizar monitoramento, backtesting, validação e stress testing.
• Processar grandes volumes de dados.
• Desenvolver pipelines automatizados end-to-end para execução dos modelos.
• Aplicar IA/AutoML para automação e ganho de produtividade.
• Investigar desvios e oportunidades de melhoria metodológica.
• Elaborar documentação técnica para auditorias e reguladores.
• Mentorar profissionais menos experientes.

Conoscenze

Python

PySpark

SQL

Pandas/NumPy

Git/GitFlow

AI/ML

AutoML

Big Data

Cloud

Data Modeling

Documentation

Formazione

Graduação completa em Matemática, Estatística, Física, Engenharia, Economia, Ciência da Computação

Pós-graduação/MBA/Mestrado em áreas quantitativas

Strumenti

Apache Spark

Databricks

Delta Lake

Airflow

Prefect

Descrizione del lavoro

BRA Data & Analytics Spec IIICountry: Brazil Quem somos

Começa agora sua história com o Santander Brasil. Todo começo cria uma janela de infinitas possibilidades, que vão das melhores decisões financeiras até a realização de sonhos. O Santander Brasil quer iniciar essa jornada com você.

Estamos no Brasil desde , somos o terceiro maior banco privado do País em ativos e o único internacional com escala no varejo nacional. Somos um banco digital com gente. Estamos presentes onde, como e quando você desejar.

Descrição da vaga

Ao integrar o time de Regulatory Models New Generation do Santander, você atuará na área responsável pelo desenvolvimento, implementação, monitoramento e evolução dos modelos regulatórios de provisões e capital de risco de crédito da organização. A área tem como principais objetivos garantir a aderência regulatória, a excelência técnica dos modelos, a precisão das estimativas de risco e a evolução contínua das capacidades analíticas e tecnológicas do Banco, utilizando soluções orientadas por dados, automação e inteligência artificial.

Temos uma vaga para você se tornar Técnico Sênior de Modelagem, onde você será encarreirado como Especialista, sendo uma das principais referências técnicas na construção, implementação e sustentação dos modelos regulatórios da área de Risco de Crédito.

Aqui, seu papel será:

Atuar de forma hands-on no desenvolvimento, calibração, implementação e monitoramento de modelos de provisões (IFRS e Resolução CMN .) e capital regulatório (IRB), garantindo robustez metodológica, eficiência computacional e aderência regulatória.

Você será responsável por desenvolver soluções escaláveis em Python e PySpark, automatizar processos utilizando Inteligência Artificial e Machine Learning, apoiar validações, auditorias e demandas regulatórias, além de contribuir para a evolução das melhores práticas de modelagem quantitativa na organização.

Entre as principais responsabilidades estão:

• Desenvolver e calibrar modelos de ECL (PD, LGD e EAD) para IFRS ;


• Implementar modelos de provisões aderentes à Resolução CMN .;


• Apoiar o desenvolvimento e evolução de modelos IRB;


• Realizar monitoramento, backtesting, validação e stress testing dos modelos;


• Processar e analisar grandes volumes de dados;


• Desenvolver pipelines automatizados end-to-end para execução dos modelos;


• Implementar soluções em Python, PySpark e ambientes Big Data;


• Aplicar Inteligência Artificial, AutoML e GenAI para automação e ganho de produtividade;


• Investigar desvios, anomalias e oportunidades de melhoria metodológica;


• Elaborar documentação técnica e materiais para auditorias, validações e reguladores;


• Apoiar o desenvolvimento técnico de profissionais menos experientes.

Experiência exigida

• Experiência entre e anos em áreas de Risco de Crédito ou Modelagem Quantitativa;


• Experiência mínima de anos com IFRS ;


• Experiência mínima de anos com Python aplicado à modelagem de risco;


• Vivência em instituições financeiras;


• Experiência comprovada na implementação e sustentação de modelos em produção;


• Conhecimento de processos de validação, auditoria e governança de modelos.

Formação

• Graduação completa em Matemática, Estatística, Física, Engenharia, Economia, Ciência da Computação ou áreas correlatas;


• Pós-graduação, MBA ou Mestrado em áreas quantitativas será considerado diferencial

Certificações desejáveis

• FRM (Financial Risk Manager);


• PRM (Professional Risk Manager);


• Certificações em Data Science ou Machine Learning;


• Certificações Cloud (AWS, Azure ou GCP).

Idiomas

• Inglês avançado para leitura de documentação técnica e interação com fóruns globais;


• Espanhol será considerado diferencial.

Competências
Hard Skills

Modelagem de Risco e Provisões

• IFRS ;


• Resolução CMN . (BRGAAP);


• IRB;


• PD, LGD, EAD;


• Expected Credit Loss (ECL);


• Staging e SICR;


• RWA;


• Stress Testing e Backtesting.

Programação e Engenharia de Dados

• Python;


• PySpark;


• SQL;


• Pandas e NumPy;


• Git e GitFlow;


• Clean Code;


• Design Patterns;


• Pytest.

Estatística e Machine Learning

• Regressão Logística;


• GLM e GAM;


• Survival Analysis;


• XGBoost;


• LightGBM;


• Random Forest;


• Calibração de modelos;


• Métricas AUC, Gini e KS.

Inteligência Artificial e Automação

• ChatGPT, Claude e GitHub Copilot;


• AutoML;


• Optuna e Hyperopt;


• SHAP e LIME;


• Streamlit e Dash;


• Airflow e Prefect;


• Automação de processos baseada em IA Generativa;


• Desenvolvimento de agentes e ferramentas de produtividade.

Big Data e Cloud

• Apache Spark;


• Databricks;


• Delta Lake;


• Parquet;


• AWS e Azure;


• S e EMR.

Soft Skills

• Pensamento crítico e analítico;


• Forte orientação a dados e tomada de decisão baseada em evidências;


• Mentalidade AI-Driven e foco em inovação;


• Perfil hands-on e alta capacidade de execução;


• Orientação para resultados e qualidade;


• Atenção aos detalhes e rigor técnico;


• Capacidade de comunicação com públicos técnicos e executivos;


• Colaboração e trabalho multifuncional;


• Compartilhamento de conhecimento e mentoria técnica;


• Proatividade na identificação e resolução de problemas complexos.

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