Lider Data Modelagem - Scientist

Santander

São Paulo

In loco

BRL 350.000 - 620.000

Tempo pieno

10 giorni fa

Una candidatura completa in un minuto

Curriculum e lettera di presentazione personalizzati, pronti da inviare.

Supera i filtri ATS

Descrizione del lavoro

O Santander Brasil está buscando um líder técnico para atuar no time Regulatory Models New Generation, integrando a área responsável pela evolução dos modelos regulatórios de provisão e perda esperada, alinhando-se às normas IFRS e Resolução CMN.

O papel envolve condução técnica, calibração de PD, LGD, EAD e ECL, coordenação de entregas, interação com áreas de Risco, Negócios, Tecnologia e Validação, além de desenvolver capacidades em IA, analytics e model risk management.

Competenze

Experiência em instituições financeiras, com foco em risco de crédito.
Conhecimento de IFRS e Resolução CMN aplicados a provisões.
Experiência com validação/monitoramento de modelos e auditoria interna.

Mansioni

Coordenar desenvolvimento e recalibração de parâmetros PD, LGD e EAD.
Acompanhar a performance dos modelos e indicadores, identificando necessidades de ajustes.
Contribuir para robustez metodológica e interação com validação/defesa.
Organizar backlog técnico e prioridades do time.
Interlocução técnica com stakeholders de Risco, Negócios e Tecnologia.
Apoiar evolução de capacidades em IA, Analytics e Model Risk Management.
Orientar tecnicamente a equipe e disseminar conhecimento.
Acompanhar riscos, dependências e qualidade das entregas.

Conoscenze

Risco de Crédito

Modelagem de Provisões

IFRS e CMN

PD, LGD, EAD, ECL

Liderança técnica

Python

SQL

GenAI/LLMs

Formazione

Graduação completa em Estatística, Matemática, Engenharia, Economia, Ciência da Computação, Sistemas de Informação

Pós-graduação em Risco/Finanças Quantitativas/Estatística/CIoD

Strumenti

Databricks

Git

Spark

Pandas

NumPy

Scikit-Learn

Descrizione del lavoro

Lider Data Modelagem - ScientistCountry: Brazil

Descrição da vaga

Ao integrar o time de Regulatory Models New Generation do Santander, você atuará na área responsável pelo desenvolvimento, manutenção e evolução dos modelos regulatórios de provisão e perda esperada da organização, contribuindo para a aderência às normativas IFRS e Resolução CMN ..

Temos uma oportunidade para atuar como liderança técnica no time de Provisões, conectando conhecimento em modelagem regulatória, capacidade analítica, execução e desenvolvimento do time.

Atuar na condução técnica e no acompanhamento das entregas relacionadas ao desenvolvimento, monitoramento, manutenção e evolução dos modelos de risco regulatório, com foco em PD, LGD, EAD, ECL e Stage Allocation, contribuindo para a conformidade com IFRS e Resolução CMN . nas diferentes carteiras do Banco.

Será responsável por organizar e acompanhar as frentes do time no dia a dia, garantindo qualidade técnica e execução das entregas, além de atuar em parceria com áreas de negócio, Tecnologia, Auditoria e Validação.

Buscamos uma liderança próxima e hands‑on, capaz de orientar tecnicamente o time e contribuir diretamente em desafios metodológicos, estatísticos e computacionais.

Aqui, seu papel será:

Entre suas principais atribuições estarão:

Coordenar e acompanhar o desenvolvimento e a recalibração dos parâmetros PD, LGD e EAD para fins regulatórios e contábeis;
Acompanhar a performance dos modelos e seus principais indicadores, identificando necessidades de ajustes e evolução;
Contribuir para a robustez metodológica dos modelos nos processos de auditoria, validação independente e interação com as linhas de defesa;
Organizar e acompanhar o backlog técnico e as prioridades do time, conectando demandas, capacidade e entregas;
Atuar na interlocução técnica com stakeholders das áreas de Risco, Negócios, Tecnologia, Auditoria e Validação;
Apoiar a evolução das capacidades do time em IA, Analytics e Model Risk Management;
Orientar tecnicamente os profissionais da equipe, contribuindo para o desenvolvimento e disseminação de conhecimento;
Acompanhar riscos, dependências e qualidade das entregas sob sua responsabilidade.

Experiência exigida

Experiência em instituições financeiras, preferencialmente em Risco de Crédito, Modelagem ou Provisões;
Conhecimento consistente em desenvolvimento, validação ou monitoramento de modelos relacionados a IFRS e/ou Resolução CMN .;
Experiência com modelos de PD, LGD, EAD e ECL;
Vivência em processos envolvendo auditoria, validação independente ou linhas de defesa;
Experiência trabalhando com equipes técnicas, squads ou estruturas multidisciplinares;
Capacidade de coordenar entregas e orientar profissionais tecnicamente;
Vivência em projetos de modelagem, analytics ou transformação relacionados a Risco.

Formação

Graduação completa em Estatística, Matemática, Engenharia, Economia, Ciência da Computação, Sistemas de Informação ou áreas correlatas;
Pós-graduação ou especialização em Risco, Finanças Quantitativas, Estatística, Ciência de Dados, Machine Learning ou áreas relacionadas será considerada diferencial.

Certificações desejáveis

Certificações em Gestão de Riscos, Modelagem, Analytics ou Ciência de Dados;
Certificações Agile, Scrum ou Gestão de Projetos;
Certificações relacionadas a Inteligência Artificial ou Machine Learning serão consideradas diferenciais.

Idiomas

Inglês avançado será considerado diferencial, principalmente para leitura de documentação técnica e participação em
fóruns globais;
Espanhol será considerado diferencial.

Hard Skills

IFRS e Resolução CMN .;
Modelagem de PD, LGD, EAD e Expected Credit Loss (ECL);
Stage Allocation e Stress Testing;
Python e SQL;
Spark e PySpark;
Databricks;
Git;
Pandas, NumPy e Scikit-Learn;
Estatística aplicada à modelagem de risco;
Regressão Logística;
Survival Analysis;
GLM e GAM;
Backtesting e calibração de modelos;
Machine Learning;
Conhecimentos ou experiência com aplicações de IA Generativa, GenAI e LLMs serão diferenciais.

Soft Skills