Data & Analytics Spec I - Modelos estatísticos

Banco Santander (Brasil); São Paulo; On-site; BRL 60,000 - 100,000; Full time

Job summary

O Santander Brasil está contratando para atuar no time Regulatory Models New Generation, desenvolvendo e monitorando modelos estatísticos de risco de crédito (PD, LGD, EAD) e análises de ECL, com foco em IFRS 9.

Você combinará ciência de dados, engenharia de dados e programação em Python e SQL, explorando grandes volumes de dados e contribuindo para automações e melhorias de pipelines dentro de um ambiente regulatório desafiador.

Qualifications

• Formação em andamento em Estatística, Matemática, Engenharia, Ciência da Computação, Ciência de Dados, Economia, Sistemas de Informação ou áreas correlatas.
• Conhecimento de Python e SQL.
• Boa base de estatística, programação e manipulação de dados.
• Raciocínio analítico e interesse por resolução de problemas.
• Interesse em desenvolver conhecimentos em modelagem de risco de crédito e ambiente regulatório bancário.

Responsibilities

• Apoiar o desenvolvimento e monitoramento de modelos estatísticos e de risco de crédito.
• Trabalhar com grandes volumes de dados, realizando exploração, tratamento e análise de informações.
• Desenvolver análises utilizando principalmente Python e SQL.
• Participar da construção e acompanhamento de modelos relacionados a PD, LGD, EAD e ECL.
• Realizar testes, análises de performance, backtesting e acompanhamento de indicadores dos modelos.
• Apoiar a construção e evolução de pipelines e rotinas analíticas.
• Contribuir para iniciativas de automação, Machine Learning e Inteligência Artificial aplicadas aos processos da área.
• Trabalhar em conjunto com profissionais de Riscos, Dados, Tecnologia e Modelagem.

Skills

Python

SQL

Estatística

Raciocínio analítico

Manipulação de dados

Problemas complexos

Tools

Pandas

NumPy

Scikit-Learn

Spark/PySpark

Databricks

Git

Job description

Data & Analytics Spec I - Modelos estatísticos

Country: Brazil

Quem somos

Começa agora sua história com o Santander Brasil. Todo começo cria uma janela de infinitas possibilidades, que vão das melhores decisões financeiras até a realização de sonhos. O Santander Brasil quer iniciar essa jornada com você. Estamos no Brasil desde 1982 e somos um dos maiores bancos privados do País. Somos um banco digital com gente, presentes onde, como e quando nossos clientes precisarem.

Sobre a vaga

Ao integrar o time de Regulatory Models New Generation , você irá desenvolver sua carreira na interseção entre Ciência de Dados, Modelagem Estatística, Engenharia de Dados e Risco de Crédito . Nosso time atua no desenvolvimento, monitoramento e evolução de modelos utilizados para estimar risco e perdas esperadas de crédito, dentro de referências regulatórias como IFRS 9 e Resolução CMN 4.966 . Buscamos uma pessoa em início de carreira , com perfil quantitativo, boa capacidade analítica e interesse por programação, dados e modelagem. Você não precisa chegar dominando todos os conceitos de risco regulatório. Procuramos alguém com boa base técnica e vontade de aprender , que queira desenvolver esse conhecimento junto a um time especializado.

No dia a dia, você irá:

• Apoiar o desenvolvimento e monitoramento de modelos estatísticos e de risco de crédito ;
• Trabalhar com grandes volumes de dados, realizando exploração, tratamento e análise de informações;
• Desenvolver análises utilizando principalmente Python e SQL ;
• Participar da construção e acompanhamento de modelos relacionados a PD, LGD, EAD e Expected Credit Loss (ECL) ;
• Realizar testes, análises de performance, backtesting e acompanhamento de indicadores dos modelos;
• Apoiar a construção e evolução de pipelines e rotinas analíticas;
• Contribuir para iniciativas de automação, Machine Learning e Inteligência Artificial aplicadas aos processos da área;
• Trabalhar em conjunto com profissionais de Riscos, Dados, Tecnologia e Modelagem.

O que buscamos

• Formação em andamento em Estatística, Matemática, Engenharia, Ciência da Computação, Ciência de Dados, Economia, Sistemas de Informação ou áreas correlatas;
• Conhecimento de Python e SQL ;
• Boa base de estatística, programação e manipulação de dados ;
• Raciocínio analítico e interesse por resolução de problemas;
• Interesse em desenvolver conhecimentos em modelagem de risco de crédito e ambiente regulatório bancário .

Será um diferencial

Não é necessário conhecer todos os itens abaixo. Experiência ou contato com alguns deles já será considerado um diferencial:

• Pandas, NumPy e Scikit-Learn ;
• Spark/PySpark ou Databricks ;
• Git;
• Regressão e técnicas de modelagem estatística;Machine Learning;
• Conceitos de PD, LGD, EAD e ECL ;
• IFRS 9 ou Resolução CMN 4.966;
• Inglês para leitura de materiais técnicos.

O que valorizamos

• Curiosidade e vontade de aprender;
• Perfil analítico e atenção aos detalhes;
• Interesse por tecnologia, dados e modelagem;
• Capacidade de transformar problemas em análises estruturadas;
• Colaboração e abertura para trocar conhecimento;
• Boa comunicação para compartilhar análises e resultados;
• Autonomia crescente e disposição para assumir novos desafios ao longo do desenvolvimento.