Data Scientist Riesgos IFRS9 y Modelos Estructurales

BBVA en Argentina; Tandil; On-site; ARS 1,200,000 - 2,400,000; Full time

Benefits offered by this job

Beneficios corporativos

Capacitación constante

Job summary

BBVA en Argentina busca un Data Scientist para el equipo IFRS9/CORE del CoE de Advanced Analytics de Riesgos. El rol implica implementar metodologías, calibrar parámetros regulatorios y desarrollar modelos de riesgos estructurales con alto rigor cuantitativo.

Se valorará experiencia en banca, dominio de SQL y Python, y conocimiento IFRS 9. Se ofrece capacitación continua y colaboración con equipos globales para gestión de liquidez y provisiones.

Qualifications

• Graduados o estudiantes avanzados en carreras como Actuario, Economía, Matemática, Estadística, Ciencias de Datos o afines.
• Experiencia laboral de 2 años en modelado cuantitativo, análisis de datos o analítica de riesgos en banca/finanzas o consultoría afín.
• Dominio de SQL y Python aplicado al análisis de datos y modelado estadístico.

Responsibilities

• Implementar metodologías analíticas y calibrar parámetros para provisiones y capital regulatorio.
• Desarrollar y calibrar modelos de riesgos estructurales (prepagos, depósitos, partidas off-balance).
• Colaborar en proyectos estratégicos como NGA EBA para definición de default.
• Construir pipelines de extracción y análisis de datos en entornos analíticos cloud (SQL, Python).
• Documentar modelos y justificar resultados ante controles internos y supervisión (BCRA, EBA).
• Interactuar con Finanzas y Riesgos y equipos globales para entendimiento de carteras.
• Impulsar la optimización y automatización de procesos de calibración.

Skills

SQL avanzado

Python (pandas, numpy, scikit-learn)

Modelado estadístico

Cloud / Big Data (AWS, PySpark)

IFRS 9 / EBA conocimiento

Education

Graduados o estudiantes avanzados en Actuaría, Economía, Matemática, Estadística, Ciencias de Datos

Tools

AWS Athena

PySpark

Job description

BBVA en Argentina busca un Data Scientist para el equipo IFRS9/CORE del CoE de Advanced Analytics de Riesgos. El rol implica implementar metodologías, calibrar parámetros regulatorios y desarrollar modelos de riesgos estructurales con alto rigor cuantitativo.

Se valorará experiencia en banca, dominio de SQL y Python, y conocimiento IFRS 9. Se ofrece capacitación continua y colaboración con equipos globales para gestión de liquidez y provisiones.