Data Scientist IFRS9 - Risk & Liquidity Modeling

Launch Potato; Quilmes; On-site; ARS 1,000,000 - 1,800,000; Full time

Benefits offered by this job

Capacitación continua

Excelente clima laboral

Beneficios corporativos

Job summary

BBVA busca un Data Scientist para su equipo de Riesgos, enfocado en IFRS9/CORE dentro del CoE de Advanced Analytics. Se requieren 2 años de experiencia en modelado cuantitativo y dominio de SQL y Python para construir y calibrar modelos de riesgos estructurales y provisiones.

La posición implica colaboración con Finanzas y unidades globales, análisis de datos en entornos cloud y documentación técnica ante auditores y reguladores.

Qualifications

• Graduados o estudiantes avanzados de Actuaría, Economía, Matemática, Estadística o Ciencias de Datos.
• Experiencia laboral de 2+ años en modelado cuantitativo o análisis de riesgos en banca o consultoría.
• Dominio de SQL y Python aplicado a análisis de datos y modelado estadístico.
• Inglés intermedio para leer normativa y documentación técnica.
• Conocimientos de IFRS 9 (PD, LGD, EAD) y/o modelos de riesgos estructurales son valorados.

Responsibilities

• Implementar metodologías analíticas y calibrar parámetros para provisiones y capital regulatorio.
• Desarrollar y actualizar modelos de riesgos estructurales para liquidez y balance.
• Colaborar en proyectos estratégicos como NGA EBA.
• Construir pipelines de extracción y análisis de datos en entornos cloud usando SQL y Python.
• Documentar modelos y justificar resultados ante controles y auditores.
• Interactuar con Finanzas, Contabilidad y Riesgos Financieros y equipos globales.
• Impulsar la optimización y automatización de calibración de modelos.

Skills

SQL avanzado

Python (pandas, numpy, scikit-learn)

Modelado estadístico y econométrico

Análisis de datos

Comunicación con equipos de riesgo

Education

Graduados o estudiantes avanzados de Actuaría, Economía, Matemática, Estadística o Ciencias de Datos

Tools

AWS Athena

PySpark

Job description

BBVA busca un Data Scientist para su equipo de Riesgos, enfocado en IFRS9/CORE dentro del CoE de Advanced Analytics. Se requieren 2 años de experiencia en modelado cuantitativo y dominio de SQL y Python para construir y calibrar modelos de riesgos estructurales y provisiones.

La posición implica colaboración con Finanzas y unidades globales, análisis de datos en entornos cloud y documentación técnica ante auditores y reguladores.