Quantitative Risk Engineer – Algorithmics (Market Risk)

Bbva Sa; Ciudad de México; A distancia; MXN 600.000 - 900.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

BBVA busca un Quantitative Risk Engineer – Algorithmics para su equipo en Ciudad de México. Se requiere 3–5 años de experiencia en desarrollo e implementación de soluciones para Market Risk, Financial Markets y Tesorería, con dominio de Java, SQL/Oracle, XML/FpML e integración de sistemas en Linux.

Trabajarás en la transformación end‑to‑end de sistemas críticos, colaborando entre equipos técnicos y funcionales, con foco en clientes y resultados medibles. Inglés intermedio deseable.

Formación

• Conocimientos en Java y SQL/Oracle.
• XML y/o FpML para formatos y pliegos.
• APIs, mensajería, batch e interfaces para integración.

Responsabilidades

• Analizar funcional y tecnicamente Algorithmics para migrar o reemplazar módulos.
• Desarrollar soluciones en Market Risk, Financial Markets y Tesorería con Java/SQL/XML/FpML.
• Coordinar integraciones entre sistemas mediante APIs y ficheros en Oracle/SQL.
• Realizar pruebas funcionales, de integración, regresión y UAT con debugging.

Conocimientos

Java

SQL/Oracle

XML/FpML

APIs

Linux/Unix

Git

CI/CD

Testing/Debugging

Market Risk

Financial Markets

Treasury

Educación

Licenciatura

Herramientas

IBM Algorithmics

Murex

Calypso

Descripción del empleo

BBVA busca un Quantitative Risk Engineer – Algorithmics para su equipo en Ciudad de México. Se requiere 3–5 años de experiencia en desarrollo e implementación de soluciones para Market Risk, Financial Markets y Tesorería, con dominio de Java, SQL/Oracle, XML/FpML e integración de sistemas en Linux.

Trabajarás en la transformación end‑to‑end de sistemas críticos, colaborando entre equipos técnicos y funcionales, con foco en clientes y resultados medibles. Inglés intermedio deseable.