Ingeniero/a de Riesgo Cuantitativo en Murex MX.3

BBVA; Ciudad de México; À distance; MXN 900 000 - 1 350 000; Plein temps

Résumé du poste

BBVA busca un Especialista Murex Risk & Quantitative Engineering para diseñar y evolucionar soluciones de riesgo en Murex/MX.3, enfocado en Market Risk y Credit Risk. Trabajarás integrando Java, SQL, XML, FpML y APIs, con equipos internacionales para alinear negocio y tecnología.

Se requiere experiencia 3–5 años en Murex/MX.3, pruebas, debugging, Git, CI/CD y inglés B2. Licenciatura en grado relevante y capacidad para colaborar en un entorno global de banca de inversión.

Qualifications

• Formación cuantitativa y técnica sólida enfocada a entrega de resultados.
• Experiencia en Murex MX.3 y componentes Risk, Front Office y/o Middle Office.
• Conocimientos en Market Risk y Credit Risk, y ciclo de tesorería.
• Inglés B2 (intermedio-avanzado).

Responsabilités

• Diseñar y evolucionar soluciones de Risk en Murex/MX.3 para Market Risk y Credit Risk.
• Analizar requerimientos de Riesgos y traducirlos a soluciones técnicas.
• Desarrollar integraciones entre Murex y otros sistemas (Java, SQL, XML, FpML, APIs).
• Participar en análisis, configuración, pruebas, despliegue y puesta en producción.
• Coordinar iniciativas técnicas con equipos de Engineering, Risk y negocio en geografías.

Connaissances

Murex MX.3

Java

SQL

XML

FpML

APIs

Market Risk

Credit Risk

Testing

Git

CI/CD

English B2

Formation

Licenciatura

Outils

Jira

Confluence

Description du poste

BBVA busca un Especialista Murex Risk & Quantitative Engineering para diseñar y evolucionar soluciones de riesgo en Murex/MX.3, enfocado en Market Risk y Credit Risk. Trabajarás integrando Java, SQL, XML, FpML y APIs, con equipos internacionales para alinear negocio y tecnología.

Se requiere experiencia 3–5 años en Murex/MX.3, pruebas, debugging, Git, CI/CD y inglés B2. Licenciatura en grado relevante y capacidad para colaborar en un entorno global de banca de inversión.