Algorithmics Market Risk Engineer - Java & Data

bbva; Ciudad de México; Presencial; MXN 900.000 - 1.500.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

BBVA busca un/a Quantitative Risk Engineer – Algorithmics para transformar soluciones de riesgo en mercados financieros. Se trabajará en equipos multidisciplinares para migrar e integrar sistemas críticos, aplicando Java, SQL y XML/FpML en entornos Linux.

La experiencia de 3 a 5 años en Market Risk y Finanzas será clave para implementar soluciones de tesorería y capital markets, con un enfoque end-to-end y calidad en pruebas y validación.

Formación

• 3 a 5 años de experiencia en desarrollo o implantación de soluciones tecnológicas vinculadas a Financial Markets, Market Risk, Tesorería, Capital Markets o Corporate & Investment Banking.
• Dominio de Java y SQL/Oracle.
• Conocimientos de XML y/o FpML.
• Integración de sistemas: APIs, mensajería, procesamiento batch e interfaces.
• Entornos Linux/Unix, Git, CI/CD, testing y debugging.

Responsabilidades

• Analizar funcional y técnicamente Algorithmics, identificando funcionalidades, procesos y datos a migrar, sustituir o eliminar.
• Desarrollar soluciones tecnológicas para Market Risk, Financial Markets y Tesorería con Java, SQL, XML y FpML.
• Coordinar la integración entre sistemas mediante APIs, mensajería, batch, ficheros e interfaces en Oracle/SQL.
• Trabajar con operaciones, posiciones, market data, valoración, curvas y métricas de riesgo junto a Engineering, Risk, Global Markets y Front Office.
• Ejecutar pruebas funcionales, de integración, regresión y UAT, asegurando debugging y validar equivalencia entre plataformas.

Conocimientos

Java

SQL/Oracle

XML/FpML

APIs

Linux/Unix

Git

CI/CD

Testing

Debugging

Market Risk

Educación

Licenciatura

Herramientas

IBM Algorithmics

Murex

Calypso

Descripción del empleo

BBVA busca un/a Quantitative Risk Engineer – Algorithmics para transformar soluciones de riesgo en mercados financieros. Se trabajará en equipos multidisciplinares para migrar e integrar sistemas críticos, aplicando Java, SQL y XML/FpML en entornos Linux.

La experiencia de 3 a 5 años en Market Risk y Finanzas será clave para implementar soluciones de tesorería y capital markets, con un enfoque end-to-end y calidad en pruebas y validación.