Quantitative Risk Engineer – Algorithmics (Ciudad de México, Miguel Hidalgo)

Bbva Sa; Ciudad de México; A distancia; MXN 600.000 - 900.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

BBVA busca un Quantitative Risk Engineer – Algorithmics para su equipo en Ciudad de México. Se requiere 3–5 años de experiencia en desarrollo e implementación de soluciones para Market Risk, Financial Markets y Tesorería, con dominio de Java, SQL/Oracle, XML/FpML e integración de sistemas en Linux.

Trabajarás en la transformación end‑to‑end de sistemas críticos, colaborando entre equipos técnicos y funcionales, con foco en clientes y resultados medibles. Inglés intermedio deseable.

Formación

• Conocimientos en Java y SQL/Oracle.
• XML y/o FpML para formatos y pliegos.
• APIs, mensajería, batch e interfaces para integración.

Responsabilidades

• Analizar funcional y tecnicamente Algorithmics para migrar o reemplazar módulos.
• Desarrollar soluciones en Market Risk, Financial Markets y Tesorería con Java/SQL/XML/FpML.
• Coordinar integraciones entre sistemas mediante APIs y ficheros en Oracle/SQL.
• Realizar pruebas funcionales, de integración, regresión y UAT con debugging.

Conocimientos

Java

SQL/Oracle

XML/FpML

APIs

Linux/Unix

Git

CI/CD

Testing/Debugging

Market Risk

Financial Markets

Treasury

Educación

Licenciatura

Herramientas

IBM Algorithmics

Murex

Calypso

Descripción del empleo

## Quantitative Risk Engineer – Algorithmics (Ciudad de México, Miguel Hidalgo)Solicitar: Ciudad de Mexico, Miguel Hidalgo, 11320: Full time: Publicado ayer: Fecha final: 2 de octubre de 2026 (Quedan 12 días para realizar la solicitud): JR00115104# **Fecha límite para apuntarse:**2026-10-01# **¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.# **¿Qué estamos buscando?****¿Qué estamos buscando?**Buscamos un/a Quantitative Risk Engineer – Algorithmics apasionado/a por la tecnología financiera y el análisis cuantitativo. La persona seleccionada aportará su experiencia de 3 a 5 años en desarrollo e implementación de soluciones para Market Risk, Financial Markets, Tesorería o Capital Markets. Es clave contar con sólidas capacidades en Java, SQL/Oracle, XML/FpML, integración de sistemas y entornos Linux. Quien ocupe esta posición trabajará en la transformación end-to-end de sistemas críticos, colaborando activamente entre equipos técnicos y funcionales bajo nuestro principio de que el cliente es lo primero y pensando en grande.**Principales Responsabilidades*** Participarás en el análisis funcional y técnico de Algorithmics, identificando las funcionalidades, procesos, datos e integraciones a migrar, sustituir o eliminar.* Desarrollarás y adaptarás soluciones tecnológicas enfocadas en Market Risk, Financial Markets y Tesorería utilizando Java, SQL, XML y FpML.* Coordinarás la integración entre sistemas mediante APIs, mensajería, procesamiento batch, ficheros e interfaces en bases de datos Oracle/SQL.* Trabajarás con información sobre operaciones, posiciones, market data, valoración, curvas, sensibilidades, escenarios y métricas de riesgo junto a equipos de Engineering, Risk, Global Markets y Front Office.* Ejecutarás pruebas funcionales, de integración, regresión y UAT, asegurando el debugging y la validación de equivalencia de resultados entre plataformas.**Retos del Puesto** Liderarás de principio a fin la transformación de una plataforma crítica de Risk, abarcando desde el análisis de dependencias hasta el desarrollo, integración, migración y decomiso, con foco en la ejecución para abrir paso a futuras iniciativas tecnológicas en Financial Markets.**Conocimientos Obligatorios:*** Lenguajes y bases de datos: Java y SQL/Oracle.* Formatos y protocolos: XML y/o FpML.* Arquitectura e integración: APIs, mensajería, procesamiento batch e interfaces.* Entornos y herramientas: Linux/Unix, Git, CI/CD, testing y debugging.* Dominio funcional: Market Risk, Financial Markets y Tesorería (posiciones, valoración, market data, sensibilidades y métricas de riesgo).**Conocimientos Deseables:*** Experiencia previa con IBM Algorithmics o plataformas similares de Risk/Capital Markets (ej. Murex, Calypso).* Participación en proyectos de migración, transformación o decomiso de plataformas financieras legacy.**Escolaridad:** Licenciatura (titulado/a o pasante).**Experiencia:**De 3 a 5 años de experiencia en desarrollo o implantación de soluciones tecnológicas vinculadas a Financial Markets, Market Risk, Tesorería, Capital Markets o Corporate & Investment Banking (perfil Expert/Senior Expert).**Idiomas**: Inglés (nivel intermedio/avanzado).**Competencias Clave*** Somos un solo equipo* Visión Estratégica* Toma de decisionesEn caso de requerir algún ajuste razonable\\* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.## \\*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.