Model validation specialist- Roma

Michael Page International Italia S.r.l.; Roma; In loco; EUR 42.000 - 45.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Ticket restaurant

Descrizione del lavoro

Michael Page International Italia S.r.l. cerca un specialista in validazione modelli per un importante gruppo finanziario con sedi a Roma e Milano.

Il ruolo prevede la validazione indipendente di modelli di rischio di mercato, credito e liquidità, con analisi di cambiamenti significativi e proposte di miglioramento. Si richiede formazione avanzata e fluente inglese, con 4–5 anni di esperienza nel settore finanziario.

Competenze

• Laurea magistrale in finanza quantitativa, ingegneria, matematica, statistica, fisica o equivalente.
• 4-5 anni di esperienza nel settore bancario o finanziario.
• Fluidità in inglese parlato e scritto.

Mansioni

• Independently validate risk models designed by LOD1 used to measure market risk (principalmente), credit risk e liquidity risk.
• Analizzare cambiamenti significativi a un modello tramite un approccio standardizzato e proporre raccomandazioni/alternative.
• Programmare algoritmi replica dei modelli di produzione.
• Sviluppo e analisi di test di sensibilità, VaR backtesting, stress test, reverse test.
• Validazione input data e implementazione di miglioramenti di processo per l’analisi e reporting.
• Interfacciarsi con i Regulators per MV topics.
• Interagire con modellatori e sviluppatori IT.
• Presentare risultati e raccomandazioni al management e agli stakeholder.
• Prevedere gli impatti delle nuove iniziative di business sulle attività MV.

Conoscenze

Matlab

Phyton

SQL

Julia

C++

English fluency

Microsoft Office

Teamwork

Communication skills

Financial instruments

Risk management

Formazione

Master's Degree in Quantitative finance, Engineering, Mathematics, Statistics, Physics or equivalent

Strumenti

Microsoft Office

Descrizione del lavoro

• Prestigious and structured financial company
• Model validation specialist

Azienda

Our client is a prestigious and structured financial company with offices in Rome and Milan

Offerta

Key accountabilities:

• Independently validate risk models designed by LOD1used to measure market (mainly), credit risk and liquidity risk
• Timely analyse significant changes to a model through a standardize approach and issue recommendations/ suggest alternatives
• Programming replica algorithms of production Models
• Development and analysis of sensitivity tests, VaR backtesting, stress testing, reverse test testing
• Input data validation, implement process improvements to streamline data analysis and reporting
• Liaise with Regulators for MV topics
• Interact effectively with model designer and model developers (IT)
• Presenting findings and recommendations to management and stakeholders
• Anticipate the impacts of new business initiatives on the MV activities

Competenze ed esperienza

Your Profile:

• Master\'s Degree in Quantitative finance, Engineering, Mathematics, Statistics, Physics or equivalent
• Strong knowledge of financial markets and instruments, pricing, risk indicators
• 4-5 years of work experience in the banking or financial services industry, including regulators or consultancy firms
• Proficiency in Microsoft Office package
• Strong knowledge of programming languages ( e.g. Matlab, Phyton, SQL, Julia, C++)
• Strong analytical skills, critical thinking, and problem solving attitude
• Fluency in both spoken and written english
• Strong attitude to teamwork and ability to work well under pressure
• Excellent communication skills and outcome oriented
• Knowledge of info providers ( Bloomberg, Reuters)

Completa l\'offerta

• Permanent contract
• CCNL Credito
• Annual gross salary between 42.000 and 45.000 EUR.
• Ticket restaurant

Puoi presentare la candidatura se il ruolo è in linea con la tua esperienza.

Fatta eccezione per il caso in cui presenti la tua candidatura per posizioni riservate a categorie protette ai sensi della Legge 68/99 (nel qual caso ti chiediamo di inserire solo conferma della tua appartenenza a tali categorie, senza alcuna ulteriore informazione relativa alla salute o disabilità), la tua candidatura non deve contenere informazioni relative al tuo stato di salute, ivi inclusa l\'eventuale appartenenza a una categoria protetta, in quanto non rilevanti per la valutazione della candidatura.