IRRBB & Liquidity Risk Validation Analyst

Intesa Sanpaolo Group; Milano; Ibrido; EUR 34.000 - 42.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Lavoro flessibile

Settimana corta 4x9

Welfare aziendale

Copertura sanitaria e previdenza

Descrizione del lavoro

Intesa Sanpaolo S.p.A. a Milano cerca un esperto per la validazione indipendente di modelli IRRBB e Liquidity Risk, con focus su analisi quantitative e documentazione tecnica.

Il ruolo prevede interazioni con le funzioni di governance dei modelli e con le Autorità di Vigilanza, per garantire accuratezza e conformità. Richiesta laurea magistrale in STEM, 3–5 anni di esperienza, conoscenza di Python, MATLAB, SQL e SAS, e livello di inglese B2.

Competenze

• 3–5 anni di esperienza nella validazione di modelli quantitativi.
• Conoscenza di IRRBB e Liquidity Risk.
• Analisi quantitative e test statistici per valutare affidabilità dei modelli.
• Capacità di analisi di dataset, parametri e metodologie di calcolo.

Mansioni

• Svolgere attività di validazione indipendente dei modelli IRRBB e Liquidity Risk.
• Verificare robustezza metodologica, adeguatezza e performance.
• Eseguire analisi quantitative e test statistici mirati.
• Analizzare dataset, parametri e processi di calcolo dei rischi finanziari.
• Redigere report di convalida e documentazione tecnica con evidenze e raccomandazioni.
• Interagire con le strutture di sviluppo modelli e governance.
• Contribuire all’evoluzione di metodologie e framework di validazione.
• Interfacciarsi con le Autorità di Vigilanza in tema di validazione.

Descrizione del lavoro

Intesa Sanpaolo S.p.A. a Milano cerca un esperto per la validazione indipendente di modelli IRRBB e Liquidity Risk, con focus su analisi quantitative e documentazione tecnica.

Il ruolo prevede interazioni con le funzioni di governance dei modelli e con le Autorità di Vigilanza, per garantire accuratezza e conformità. Richiesta laurea magistrale in STEM, 3–5 anni di esperienza, conoscenza di Python, MATLAB, SQL e SAS, e livello di inglese B2.