Analista Junior Controllo Rischi – Modelli Interni

Intesa Sanpaolo Group

Milano

In loco

EUR 30.000 - 36.000

Tempo pieno

2 giorni fa

Candidati tra i primi

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Vantaggi offerti da questo lavoro

Flexible work

Settimana corta 4x9

Welfare aziendale

Copertura sanitaria

Descrizione del lavoro

Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. cerca un professionista per la validazione quantitativa di modelli e metodologie del Modello Interno utilizzato per il requisito patrimoniale di solvibilità e per la validazione del modello di diversificazione del rischio Insurance nel capitale bancario.

Il candidato ideale ha almeno un anno di esperienza, una laurea in Ingegneria Matematica, Matematica o Fisica, buona conoscenza dei linguaggi di programmazione e di R, eccellente inglese e solide competenze

Competenze

Esperienza di almeno un anno nel ruolo di validazione
Laurea in Ingegneria Matematica, Matematica o Fisica
Buona conoscenza dei principali linguaggi di programmazione e del software R
Ottima conoscenza della lingua inglese
Forti conoscenze di analisi quantitativa in ambito finanziario e statistico
Conoscenza delle tematiche di gestione rischi nel business assicurativo (Pillar I e Pillar II)

Mansioni

Validazione quantitativa di modelli e metodologie relativi al Modello Interno per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità
Validazione del modello di diversificazione del rischio Insurance nel capitale bancario