Junior Risk Validation & Modelling Analyst

Intesa Sanpaolo Group; Italia; In loco; EUR 30.000 - 36.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Retribuzione annua lorda a partire da

Componente variabile prevista

Programmi di formazione e sviluppo

Descrizione del lavoro

Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. cerca una risorsa per la Direzione Risk Management, unità Internal Validation, dedicata alla validazione quantitativa di modelli e metodologie utilizzate per il modello interno di calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità.

Collaborerà con Risk Management e controllo per valutare affidabilità, robustezza metodologica e conformità normativa, richiedendo laurea in Ingegneria Matematica, Matematica o Fisica, esperienza di almeno un anno, buona conoscenza

Competenze

• Esperienza di almeno un anno nel ruolo di validazione.
• Laurea in Ingegneria Matematica, Matematica o Fisica.
• Buona conoscenza di linguaggi di programmazione e R.

Mansioni

• Validazione quantitativa di modelli e metodologie relativi al Modello Interno per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità.
• Validazione del modello di diversificazione del rischio Insurance nel capitale bancario e supporto alle funzioni di Risk Management e controllo.

Conoscenze

Analisi quantitativa

Linguaggi di programmazione

Inglese fluente

Formazione

Laurea in Ingegneria Matematica, Matematica o Fisica

Strumenti

R

Descrizione del lavoro

Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. cerca una risorsa per la Direzione Risk Management, unità Internal Validation, dedicata alla validazione quantitativa di modelli e metodologie utilizzate per il modello interno di calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità.

Collaborerà con Risk Management e controllo per valutare affidabilità, robustezza metodologica e conformità normativa, richiedendo laurea in Ingegneria Matematica, Matematica o Fisica, esperienza di almeno un anno, buona conoscenza