Risk Analyst

Michael Page; Milano; In loco; EUR 42.000 - 64.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Risk Analyst ricercato per gestire misurazioni e mitigazioni dei rischi quantitativi in ambito assicurativo. Si lavorerà secondo Solvency II, monitorando i KRI e contribuendo a QRT e ORSA.

Il ruolo prevede l’esecuzione di stress test, reverse test, back tests e analisi di scenario, oltre al calcolo delle proiezioni SCR e dei fondi eleggibili con scenari standard o stressati.

Competenze

• Laurea magistrale in scienze statistiche attuariali o affini.
• Esperienza di almeno 2 anni in ruoli similari in contesto assicurativo.
• Conoscenza dei principi di Risk Management e normativa IVASS.

Mansioni

• Gestire le attività di misurazione e monitoraggio dei rischi quantitativi della compagnia.
• Analizzare i rischi secondo la metodologia Solvency II e monitorare i KRI definiti dalle politiche IVASS.
• Contribuire alla compilazione dei QRT e supportare la definizione della relazione ORSA.
• Eseguire stress test, reverse test, back test e analisi di scenario per i rischi quantitativi.
• Calcolare proiezioni di SCR e fondi eleggibili con scenari standard o stressati.

Conoscenze

Risk management

Solvency II

Formazione

Laurea magistrale in scienze statistiche attuariali

Strumenti

Office (Word, PowerPoint, Excel)

Descrizione del lavoro

Ricerchiamo un Risk Analyst che all'interno della compagnia avrà il compito di gestire le attività di misurazione e mitigazione dei rischi quantitativi della Compagnia (es.sottoscrizione, mercato, controparte etc.) e supportare il responsabile nella loro identificazione.

Dettagli sul cliente

Il nostro cliente è una compagnia assicurativa internazionale.

Descrizione

In particolare la risorsa dovrà occuparsi di:

• Gestire le attività di misurazione e monitoraggio dei rischi quantitativi della Compagnia attraverso la metodologia Solvency II.
• Identificare e monitorare gli indicatori di rischio (KRI's) definiti dalle politiche e dai regolamenti IVASS.
• Analizzare i rischi quantitativi definiti nel \"Risk Appetite\" di 1° e 2° livello e monitorarne i relativi limiti.
• Contribuire alla compilazione e l'invio al dipartimento Finance dei QRT's di competenza della funzione Risk.
• Supportare la corretta definizione e formalizzazione della relazione ORSA (ORSA Report).
• Eseguire gli \"Stress Test\", \"Reverse Test\", \"Back tests\" e le analisi di scenario relativi ai rischi quantitativi.
• Calcolare le proiezioni del requisito di capitale (SCR) e dei fondi eleggibili (Eligible own funds)con scenari standard e/o stressati.
• Supportare le gap analysis delle politiche di Gruppo e dei regolamenti IVASS relativi ai rischi quantitativi.

Profilo del Candidato

Il candidato ideale è un possesso dei seguenti requisiti

• Laurea magistrale in scienze statistiche attuariali o facoltà affini.
• Esperienza di almeno 2 anni in ruoli similari in realtà preferibilmente assicurative.
• Gradita precedente esperienza in società di revisione.
• Conoscenza dei principi di Risk Management.
• Conoscenza di Solvency II (Direttiva, Atti Delegati, Codice Assicurazioni Private, Regolamenti IVASS).
• Conoscenza della Standard formula e moduli Market risk, Conterparty Default.
• Pacchetto office (Word, Power Point, Excell, etc).