Life Risk Specialist

UNIPOL; Bologna; In loco; EUR 42.000 - 52.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Polizza sanitaria

Buoni pasto

Descrizione del lavoro

Unipol Assicurazioni S.p.A., leader nel ramo danni e in potenziamento dell’area Risk Management, cerca un Life Risk Specialist da inserire nel team Life Risk Modeling a Bologna in presenza.

La risorsa gestirà i modelli interni vita e ALM, analizzerà i risultati, e contribuirà alla reportistica, con retribuzione annua prevista tra 42.000 e 52.000 euro più premi variabili.

Competenze

• Laurea magistrale in Scienze Statistiche e/o Finanza Quantitativa con votazione elevata.
• ALM e modelli vita: esperienza 3–4 anni in assicurazioni o consulenza.
• Esperienza con RAFM o Prophet per modelli attuariali vita.
• Consolidata competenza in Solvency II e gestione modelli interni vita.

Mansioni

• Sviluppare e valorizzare modelli matematico-statistici per SCR vita e SCR di mercato.
• Gestire e far evolvere il modello ALM per portafoglio vita.
• Riconciliare KPI fra Solvency II e IFRS 17 e proporre miglioramenti.
• Analizzare output modelli e predisporre reportistica di altro livello.

Conoscenze

Analytical skills

Teamwork

Python/R/C++

Formazione

Laurea magistrale in Scienze Statistiche/Finanza Quantitativa

Strumenti

RAFM (RiskAgility Financial Modeller)

Prophet

Descrizione del lavoro

Unipol Assicurazioni S.p.A., Compagnia di Assicurazione multi-ramo del Gruppo Unipol, leader in Italia nei rami danni, per un potenziamento dell’area Risk Management, è alla ricerca di un brillante analista quantitativoda inserire nel ruolo di:

Life Risk Specialist

Sede di lavoro: Bologna (in presenza)

Il profilo ricercato, inserito nel contesto organizzativo della struttura “Life Risk Modeling”, si occuperà della gestione del modello interno vita e del modello di Asset Liability Management (ALM) adottato dal Gruppo Unipol. Il candidato entrerà a far parte di un team dedicato allo sviluppo, alla manutenzione e all’analisi dei modelli quantitativi utilizzati per la valutazione dei rischi del portafoglio vita.

Principali attività:

• Implementazione e sviluppo di modelli matematico-statistici per la valutazione dello SCR tecnico vita e dello SCR di mercato relativo al portafoglio vita;
• Gestione, manutenzione ed evoluzione del modello stocastico di ALM utilizzato per la valutazione del portafoglio vita;
• Riconciliazione e analisi delle principali grandezze tra framework Solvency II e IFRS 17;
• Analisi dei risultati dei modelli, interpretazione degli output e predisposizione della relativa reportistica.

Requisiti richiesti:

• Laurea magistrale Scienze Statistiche e/o Finanza Quantitativa conseguita con ottima votazione finale;
• Almeno 3/4 anni di esperienza, acquisita presso compagnie assicurative o primarie società di consulenza, in attività svolte nel ruolo di Senior Specialist nella generazione modelli di valutazione del portafoglio vita, con particolare riferimento ai modelli di Asset Liability Management (ALM);
• Esperienza nell’utilizzo di uno dei principali software di modellazione attuariale, in particolare RiskAgility Financial Modeller (RAFM) o Prophet;
• Esperienza nell’implementazione e gestione di modelli interni vita in ambito Solvency II;
• Esperienza nella programmazione in ambito matematico-statistico (es. Python, R, VBA, C++ o linguaggi analoghi);
• Buone capacità analitiche, orientamento al risultato e attitudine al lavoro in team.

Il candidato in possesso delle competenze e delle esperienze richieste sarà inserito con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi del CCNL Imprese di Assicurazione alle seguenti condizioni:

• Retribuzione Annua Lorda: da €. 42.000 a €. 52.000 + Premio Aziendale Variabile
• Polizza Sanitaria
• Buoni Pasto.

La ricerca è rivolta a candidati ambosessi ai sensi della L. 903/77 e D.lgs. 198/2006.