Quantitative Financial Engineering Analyst

Intesa Sanpaolo; Milano; In loco; EUR 32.000 - 39.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Corporate Academy formazione

Lavoro flessibile

Copertura sanitaria e previdenza

Benefici aziendali

Descrizione del lavoro

Intesa Sanpaolo cerca un candidato per l'Area Chief Risk Officer nell’ufficio Financial Engineering & Valuation Controls della Direzione Risk Management IMI CIB. Analizzerà nuovi prodotti e modelli per pricing, misurazione degli Aggiustamenti di Fair Value e Prudent Valuation, mediante procedure numeriche.

Si richiede laurea magistrale in discipline quantitative, padronanza dell’inglese, conoscenze di probabilità, statistica, calcolo differenziale e stocastico, e competenze in metodi numerici,

Competenze

• Laurea magistrale in discipline quantitative.
• Ottima padronanza dell'inglese scritto e parlato.
• Conoscenze di metodi numerici per PDE, Monte Carlo, Fourier transform.

Mansioni

• Validazione e individuazione dei rischi di valutazione legati al modello.
• Implementazione e calcolo degli xVAs e AVAs.
• Integrazione delle librerie di pricing nei sistemi di Risk Management e sviluppo ML.

Conoscenze

Inglese fluente

Matematica e statistica

Calcolo stocastico

Probabilità

Formazione

Laurea magistrale in discipline quantitative

Strumenti

Python

Matlab

Monte Carlo

Descrizione del lavoro

Nell'Area Chief Risk Officer, entrerai all'interno dell''ufficio Financial Engineering & Valuation Controls della Direzione Risk Management IMI CIB parteciperai all’analisi di nuovi prodotti e modelli per il pricing di strumenti finanziari, misurazione degli Aggiustamenti di Fair Value e per Prudent Valuation, tramite implementazione di procedure numeriche utilizzando linguaggi di programmazione e tecniche di Machine Learning.

Quali saranno le tue attività

• Validazione e individuazione dei rischi di valutazione connessi al rischio di modello, loro misurazione e monitoraggio per i modelli di pricing degli strumenti finanziari al Fair Value (in particolare per derivati OTC)
• Implementazione e calcolo degli Aggiustamenti di Fair Value (xVAs) e per la Prudent Valuation (AVAs)
• Implementazione e integrazione delle librerie di pricing nei sistemi di Risk Management e sviluppi di tecniche di Machine Learning

Chi stiamo cercando

Se hai le seguenti caratteristiche, ti stiamo aspettando:

• Master Science in discipline quantitative (Matematica, Fisica, Finanza)
• Padronanza della lingua inglese scritta e parlata
• Elementi di calcolo delle probabilità, statistica, equazioni differenziali e calcolo stocastico, finanza matematica
• Conoscenze dei principali metodi numerici per Equazioni alle Derivate Parziali, Monte Carlo, trasformate di Fourier, algoritmi di ricerca, ottimizzazione, integrazione
• Conoscenza di strumenti finanziari (Derivati e Obbligazionari) anche complessi
• Conoscenza delle convenzioni di quotazione degli strumenti finanziari (IRS , option, FX…)
• Conoscenze dei principali modelli di pricing degli strumenti finanziari
• Conoscenze di Python o di pacchetti matematici come Matlab

Saranno considerate in via preferenziale le candidature di coloro che abbiano maturato significative esperienze professionali o di studio in contesti internazionali.

• Retribuzione annua lorda a partire da 35.650€
• Il Gruppo prevede una componente variabile della remunerazione così come disciplinata dalle Politiche di Remunerazione consultabili sul sito di Gruppo
• Elementi complementari disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale del Credito e accordi aziendali di secondo livello
• Iniziative di sviluppo professionale a supporto della crescita delle nostre persone
• Ampia offerta formativa tramite la Corporate Academy dedicata allo sviluppo continuo delle competenze professionali, manageriali e trasversali a tutti i livelli
• Possibilità di aderire al lavoro flessibile e alla settimana corta 4x9
• Sistema moderno e integrato di welfare aziendale (link)
• Copertura sanitaria e previdenza complementare a decorrere dall’assunzione
• Vantaggi sui prodotti e servizi bancari del Gruppo

Chi siamo

Siamo leader in Italia e uno dei principali gruppi bancari in Europa. Unisciti a noi e fai parte della nostra storia di successo! Con oltre 20 milioni di clienti in Italia e all'estero siamo un vero e proprio motore di crescita sostenibile con un forte impegno per l'ambiente e un impatto tangibile sulla società.

Le persone sono al centro, ce ne prendiamo cura impegnandoci nel creare una cultura inclusiva all'interno del Gruppo in cui tutti si sentano protagonisti e valorizzati.

Unisciti alla nostra realtà internazionale. Il futuro non si aspetta, si sceglie!

Garantiamo un ambiente inclusivo e di pari opportunità. Considereremo tutte le candidature a prescindere da razza, religione, orientamento sessuale, identità di genere, stato civile, età, disabilità o qualsiasi altra categoria protetta nel rispetto dei D.lgs. 198/2006, 215/03 e 216/03.