Credit Risk Models Specialist

Intesa Sanpaolo Group; Milano, Torino; In loco; EUR 34.000 - 42.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Lavoro flessibile

Settimana corta 4x9

Welfare aziendale

Copertura sanitaria

Formazione continua

Descrizione del lavoro

Intesa Sanpaolo S.p.A. cerca un profilo laureato per entrare nella Direzione Credit Risk Management, con focus su modelli LGD ed EAD e sull’evoluzione delle metodologie di misurazione per supportare processi strategici e regolamentari.

Il ruolo prevede progettazione, sviluppo e manutenzione di modelli di rischio, analisi quantitative con tecniche di Advanced Analytics e Machine Learning, gestione basi dati e contributo a progetti di data governance, nonché supporto alle iniziative di AI e

Competenze

• Laurea magistrale in una disciplina quantitativa.
• Conoscenza dei modelli di rischio di credito LGD ed EAD.
• Conoscenza del quadro regolamentare e dei sistemi di rating interni.
• Conoscenza dei processi di credito e metodologie di misurazione del rischio.
• Competenza in analisi statistica e gestione di basi dati complesse.
• Conoscenza di Python, SAS e SQL per modellazione e data processing.
• Buona padronanza dell'inglese (minimo B2).

Mansioni

• Progettare, sviluppare e manutenere modelli di rischio di credito LGD ed EAD.
• Condurre analisi quantitative e statistiche per la misurazione e gestione del rischio.
• Gestire basi dati utilizzate nei processi di sviluppo modelli e data governance.
• Partecipare a iniziative basate su AI e Generative AI.
• Supportare l’implementazione delle metodologie con strumenti e linguaggi di programmazione.
• Predisporre documentazione metodologica e tecnica a supporto dei processi interni.

Conoscenze

Credit risk modeling

LGD & EAD

Advanced Analytics

Machine Learning

Data governance

Python

SAS

SQL

English (B2)

Regulatory framework

Formazione

Laurea Magistrale in discipline quantitative

Strumenti

Python

SAS

SQL

Descrizione del lavoro

Entrerai a far parte della Direzione Credit Risk Management, all'interno del gruppo specializzato nello sviluppo dei modelli LGD ed EAD, contribuendo all'evoluzione delle metodologie di misurazione utilizzate a supporto dei processi strategici, gestionali e regolamentari della Banca. Avrai l'opportunità di lavorare su tematiche quantitative avanzate, collaborando con diverse funzioni aziendali e confrontandosi con le evoluzioni normative, metodologiche e tecnologiche del settore.

Quali saranno le tue attività

• Progettare, sviluppare e manutenere modelli di rischio di credito (LGD ed EAD) in conformità alla normativa, sia in ambito regolamentare che gestionale


• Condurre analisi quantitative e statistiche finalizzate alla misurazione, valutazione e gestione del rischio di credito, anche attraverso tecniche di Advanced Analytics e Machine Learning


• Gestire ed elaborare le basi dati utilizzate nei processi di sviluppo modelli, contribuendo nel continuo al miglioramento dei processi di data governance.


• Partecipare a iniziative innovative basate su Artificial Intelligence e Generative AI


• Supportare l'implementazione delle metodologie attraverso strumenti e linguaggi di programmazione


• Predisporre documentazione metodologica e tecnica a supporto dei processi interni e delle verifiche condotte da parte degli Organi di Vigilanza.


• Interagire con diverse funzioni aziendali interne, in particolare con le Funzioni di Controllo, e con Organi di Vigilanza

Chi stiamo cercando

Se hai le seguenti caratteristiche, ti stiamo aspettando:

• Laurea Magistrale in Matematica, Statistica, Fisica, Ingegneria, Economia quantitativa


• Conoscenza dei modelli di rischio di credito, con particolare riferimento ai parametri LGD ed EAD


• Conoscenza del framework normativo applicabile ai modelli di rischio di credito e ai sistemi di rating interni


• Conoscenza dei processi del credito e delle metodologie di misurazione e monitoraggio del rischio di credito


• Competenze nell'analisi statistica e quantitativa applicata a basi dati complesse


• Conoscenza di Python, SAS, SQL per attività di modellizzazione, analisi ed elaborazione dei dati


• Capacità di predisporre documentazione metodologica e tecnica relativa ai modelli


• Conoscenza della lingua inglese almeno a livello B2 secondo il CEFR

Preferenziale la conoscenza di tecniche di Machine Learning, strumenti di Data Analytics e Business Intelligence e aver maturato un'esperienza professionale internazionale in contesi multinazionali.

Si richiede, infine, un'esperienza pregressa in banche, assicurazioni, società di consulenza per almeno 3-5 anni.

Saranno considerate in via preferenziale le candidature di coloro che abbiano maturato significative esperienze professionali o di studio in contesti internazionali.

• Retribuzione annua lorda a partire da 38.000€


• Il Gruppo prevede una componente variabile della remunerazione così come disciplinata dalle Politiche di Remunerazione consultabili sul sito di Gruppo


• Elementi complementari disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale del Credito e accordi aziendali di secondo livello


• Iniziative di sviluppo professionale a supporto della crescita delle nostre persone


• Ampia offerta formativa tramite la Corporate Academy dedicata allo sviluppo continuo delle competenze professionali, manageriali e trasversali a tutti i livelli


• Possibilità di aderire al lavoro flessibile e alla settimana corta 4x9


• Sistema moderno e integrato di welfare aziendale ( link )


• Copertura sanitaria e previdenza complementare a decorrere dall’assunzione


• Vantaggi sui prodotti e servizi bancari del Gruppo

Chi siamo

Siamo leader in Italia e uno dei principali gruppi bancari in Europa. Unisciti a noi e fai parte della nostra storia di successo! Con oltre 20 milioni di clienti in Italia e all'estero siamo un vero e proprio motore di crescita sostenibile con un forte impegno per l'ambiente e un impatto tangibile sulla società.

Le persone sono al centro, ce ne prendiamo cura impegnandoci nel creare una cultura inclusiva all'interno del Gruppo in cui tutti si sentano protagonisti e valorizzati.

Unisciti alla nostrarealtà internazionale. Il futuro non si aspetta, si sceglie!

Garantiamo un ambiente inclusivo e di pari opportunità. Considereremo tutte le candidature a prescindere da razza, religione, orientamento sessuale, identità di genere, stato civile, età, disabilità o qualsiasi altra categoria protetta nel rispetto dei D.lgs. 198/2006, 215/03 e 216/03.

Per la valutazione delle candidature, i dati saranno utilizzati daIntesa Sanpaolo S.p.A. come Data Controller. Ti invitiamo a prendere visione dell’ Informativa Privacy dedicata.