Stagiaire Analyste Quantitatif – Modélisation & ML

Ernst & Young; Saint-Ouen-l'Aumône; Sur place; EUR 10 000 - 17 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Carte titre-restaurant

Remboursement transports 75%

Smartworking EY

Résumé du poste

EY propose un stage de consultant stagiaire analyste quantitatif – Modélisation Quant, pour travailler sur des sujets de modélisation financière et de risque dans le cadre de projets avec banques, asset managers et assureurs. Le stagiaire intègrera l’équipe Quantitative Advisory Services et mènera des travaux sous supervision sur des problématiques de pricing, xVAs et risques.

Le stage, d’une durée de 6 mois, débutera en 2027.

Qualifications

• Vous êtes en dernière année d'une école d'ingénieurs et/ou d'une formation universitaire avec une spécialisation en finance quantitative et/ou calcul stochastique et/ou statistiques.
• Vous avez idéalement une première expérience de stage dans un environnement financier (Banque, Assurances, Asset Management).
• Vous devrez démontrer des compétences s’inscrivant au sein des thèmes suivants : calcul stochastique, méthodes numériques, instruments financiers, modèles de valorisation, méthodes statistiques, Machine Learning, Sustainable Finance, etc.
• Vous avez la capacité de suivre une démarche scientifique rigoureuse afin d’étudier le sujet confié, et de mettre en place les analyses nécessaires pour obtenir les conclusions associées à un haut niveau de confiance.

Responsabilités

• Des projets de transformation liés à des évolutions règlementaires (FRTB, SA-CCR, Transition IBOR, IRB Repair…), ou à des problématiques d’optimisation de processus.
• Des projets d’apport d’expertise auprès des directions risques, finance et métier des principaux acteurs de la place.
• Des projets d’assistance au développement et à la validation des modèles (modèles de pricing de dérivés, de xVAs, de risque de marché, de crédit, de contrepartie).
• Des projets de transformation liés à l’intégration des techniques d’innovation (Machine Learning, etc.) dans les modèles traditionnels.
• Des projets de mise en œuvre de dispositifs relatifs à la gestion du risque de modèle ou de nouveaux risques (risque climatique…).
• Des projets d’assistance aux autres métiers du cabinet pouvant requérir une expertise quantitative (Audit, Transactions, Compliance…).

Connaissances

Calcul stochastique

Méthodes numériques

Instruments financiers

Modèles de valorisation

Machine Learning

Sustainable Finance

Formation

Finance quantitative / Statistiques - dernière année

Outils

Programmation informatique

Description du poste

EY propose un stage de consultant stagiaire analyste quantitatif – Modélisation Quant, pour travailler sur des sujets de modélisation financière et de risque dans le cadre de projets avec banques, asset managers et assureurs. Le stagiaire intègrera l’équipe Quantitative Advisory Services et mènera des travaux sous supervision sur des problématiques de pricing, xVAs et risques.

Le stage, d’une durée de 6 mois, débutera en 2027.