Consultant stagiaire analyste quantitatif - Modélisation Quant H/F

Ernst & Young; Paris; Sur place; EUR 13 000 - 19 000; Temps partiel

Avantages offerts par ce poste

Smartworking

Mobility4U

Titre-restaurant

Transports remboursés 75%

Résumé du poste

EY recrute un stagiaire analyste quantitatif à Paris pour un stage de 6 mois en 2027 au sein de l’équipe Quantitative Advisory Services. Le stagiaire contribuera à la modélisation financière et à des projets de transformation liés au risque, avec une possibilité d’extension et d’intégration dans les équipes mondiales.

Vous travaillerez sur des sujets tels que la modélisation des dérivés, les risques de marché et le recours aux techniques de Machine Learning dans des contextes réels.

Qualifications

• Vous êtes en dernière année d'une école d'ingénieurs et/ou d'une formation universitaire avec une spécialisation en finance quantitative et/ou calcul stochastique et/ou statistiques.
• Vous avez idéalement une première expérience de stage dans un environnement financier (Banque, Assurances, Asset Management).
• Vous devrez démontrer des compétences s’inscrivant au sein des thèmes: calcul stochastique, méthodes numériques, instruments financiers, modèles de valorisation, méthodes statistiques, Machine Learning, Sustainable Finance, etc.

Responsabilités

• Des projets de transformation liés à des évolutions règlementaires et à des problématiques d’optimisation de processus.
• Des projets d’apport d’expertise auprès des directions risques, finance et métier des principaux acteurs.
• Des projets d’assistance au développement et à la validation des modèles (pricing, XVAs, risques, etc.).
• Des projets d’intégration des techniques d’innovation (Machine Learning) dans les modèles.
• Des projets de mise en œuvre de dispositifs relatifs à la gestion du risque de modèle ou de nouveaux risques.

Connaissances

Calcul stochastique

Méthodes numériques

Instruments financiers

Machine Learning

Formation

Dernière année ingénieur/université en finance quantitative

Description du poste

Consultant stagiaire analyste quantitatif - Modélisation Quant H/F

Chez EY, nous sommes « All in » pour façonner votre avenir en toute confiance. Ensemble, nous orienterons votre carrière selon vos aspirations. Rejoignez EY et contribuez à construire un monde meilleur.

Notre opportunité

L’équipe quantitative est amenée à travailler sur des sujets variés relatifs aux instruments financiers et à la modélisation du risque de marché, de contrepartie ou de crédit, à des projets de transformation, en interaction avec les équipes quantitatives des principaux établissements de la place (Banques, Asset Managers ou Assurances), avec les autres métiers du cabinet EY (Robotics, Data Analytics) et au cœur d’un réseau international.

EY renforce son équipe quantitative (Quantitative Advisory Services), et recherche des stagiaires de fin d’études (6 mois) disponibles en 2027.

Vos principales responsabilités

• Des projets de transformation liés à des évolutions règlementaires (FRTB, SA-CCR, Transition IBOR, IRB Repair…), ou à des problématiques d’optimisation de processus
• Des projets d’apport d’expertise auprès des directions risques, finance et métier des principaux acteurs de la place
• Des projets d’assistance au développement et à la validation des modèles (modèles de pricing de dérivés, de xVAs, de risque de marché, de crédit, de contrepartie)
• Des projets de transformation liés à l’intégration des techniques d’innovation (Machine Learning, etc.) dans les modèles traditionnels
• Des projets de mise en œuvre de dispositifs relatifs à la gestion du risque de modèle ou de nouveaux risques (risque climatique…)
• Des projets d’assistance aux autres métiers du cabinet pouvant requérir une expertise quantitative (Audit, Transactions, Compliance…)

De manière plus précise, le stagiaire se consacrera à un sujet de recherche et/ou d’implémentation informatique dans le domaine de la modélisation financière.

L’objectif est d’étudier en profondeur une problématique définie par l’encadrant de stage, selon le schéma suivant :

• Prise de connaissance de références quantitatives issues de la littérature académique et/ou du contexte business rencontré par les consultants de l’équipe QAS, motivant la problématique du stage.
• Mise en œuvre de techniques pour apporter des réponses à la problématique posée. Cette étape pourra inclure, entre autres, des calculs théoriques mathématiques et financiers approfondis, des études de méthodes numériques, de l’implémentation informatique dans un langage libre ou défini par l’encadrant, des analyses de résultats numériques, etc.
• Synthèse des résultats obtenus lors du stage à l’ensemble de l’équipe QAS. Cette étape inclura un livrable spécifique, défini par l’encadrant (code informatique, rapport synthétique de quelques pages, etc). Ce livrable pourra faire l’objet d’une communication interne et/ou externe de l’équipe QAS.
• Extensions des résultats obtenus. Cette étape permettra à l’étudiant de faire preuve d’initiative pour trouver les techniques les plus à mêmes de répondre à des problématiques connexes mais plus avancées et complexes.

Le sujet pourra être en partie adapté suivant les préférences du stagiaire.

Thématiques de stage possibles

Le sujet de stage sera défini précisément par l’encadrant et pourra faire partie des thématiques suivantes :

• Modélisation en finance de marché – on pourra retrouver des sujets comme :
  • Modèles handcrafted pour la gestion des risques et/ou la valorisation
    • Etude approfondie d’approches de modélisations actuelles des institutions financières (ex : Transition IBOR, Analyses de P&L de dérivés exotiques, modélisations XVAs),
    • Modélisations avancées : revue de la littérature académique et implémentation (ex : modèles rough vol, calibration jointe SPX/VIX, modèles avec market impact).
  • Modèles et/ou Méthodes Machine Learning appliqués à la finance de marché
    • Implémentation et/ou analyse d’algorithmes de Machine Learning pour la génération de données de marché
    • Implémentation et/ou analyse d’algorithmes de Machine Learning pour la valorisation de produits financiers
    • Allocation d’actifs en utilisant du Reinforcement Learning
  • Enjeux Sustainable Finance appliqués à la finance de marché
    • Intégration des risques climatiques dans la modélisation des risques et/ou la valorisation des instruments du Trading Book des institutions,
• Modélisation pour les activités de crédit – on pourra retrouver des sujets comme :
  • Modèles et/ou Méthodes Machine Learning appliqués aux activités de crédit
    • Analyse de l’interprétabilité des modèles de Machine Learning pour le crédit
    • Scores d'octroi de crédit fondés sur des modèles de Machine Learning
  • Enjeux Sustainable Finance appliqués aux activités de crédit
    • Etude d’impacts et implémentation de stress tests climatiques,
    • Etude du pricing du risque carbone dans les instruments de crédit,
    • Intégration du risque climatique dans les modèles de crédit,
    • Scores d'octroi de crédit et/ou pricing de contrats basés sur des critères ESG.

D’autres sujets de stage en dehors des thématiques précédentes (e.g., mesure du risque de modèle, modélisation du capital économique, etc.) pourront aussi être proposés.

Ce que nous recherchons

H/F,
Vous êtes en dernière année d'une école d'ingénieurs et/ou d'une formation universitaire avec une spécialisation en finance quantitative et/ou calcul stochastique et/ou statistiques.

Vous avez idéalement une première expérience de stage dans un environnement financier (Banque, Assurances, Asset Management).

Vos compétences pour réussir

Vous devrez démontrer des compétences s’inscrivant au sein des thèmes suivants : calcul stochastique, méthodes numériques, instruments financiers, modèles de valorisation, méthodes statistiques, Machine Learning, Sustainable Finance, etc.

Vous avez la capacité de suivre une démarche scientifique rigoureuse afin d’étudier le sujet confié, et de mettre en place les analyses nécessaires pour obtenir des conclusions associées à un haut niveau de confiance.

Vous devrez de plus disposer d’une bonne aptitude à la programmation informatique.

Doté d'un bon sens relationnel, vous êtes curieux, dynamique et avec un bon esprit d'équipe.

Ce que nous vous offrons :

• Le développement de vos compétences et des expériences uniques au sein d’un environnement de travail diversifié et inclusif.
• Un environnement de travail flexible #Smartworking@EY
• L’opportunité de découvrir d’autres cultures en travaillant au contact d’équipes connectées à l’échelle mondiale et grâce à nos programmes de mobilité à l’international #Mobility4U.
• Une carte titre-restaurant, le remboursement de votre abonnement de transports en commun à hauteur de 75%.

Processus de recrutement

Le processus de recrutement est composé de 3 entretiens (RH et métier). Les entretiens, menés à distance et en présentiel, permettent d’échanger sur votre parcours, d’évaluer vos compétences et de répondre à vos questions.

Dans le cadre de sa politique Inclusion, EY étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap.

Les services financiers chez EY (FSO Financial Services Office), c’est une organisation unique parmi les Big four : 1 400 personnes dédiées à la banque, l’assurance, la gestion d’actif, les paiements, le private equity, etc. pour des grands groupes internationaux comme des fintech en mode start-up. Nous sommes la plus grande équipe dédiée au secteur financier sur le marché français répartie à travers les métiers du conseil, de l’audit, des transactions, de la fiscalité et du droit.

EY s'engage à créer de la valeur pour ses clients, ses collaborateurs, la société et la planète, tout en renforçant la confiance dans les marchés financiers. Grâce à la data, l'intelligence artificielle et aux technologies avancées, les équipes aident les clients façonner l'avenir avec confiance et à développer des solutions pour les enjeux d’aujourd'hui et de demain. Les équipes EY interviennent dans l’audit, le conseil, la fiscalité, la stratégie et les transactions. Fortes d'une expertise sectorielle, d'un réseau multidisciplinaire connecté à l'échelle mondiale et de partenaires d'écosystème diversifiés, les équipes EY interviennent dans plus de 150 pays et territoires.