Manager Quantitatif Senior – Risque & Modèles Financiers

EY; Paris; Hybride; EUR 75 000 - 120 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Smartworking EY

Mobilité internationale (#Mobility4U)

Mutuelle avantageuse

Tickets-restaurant

Remboursement transports 75%

Bonus discrétionnaire et RTT

Résumé du poste

EY, cabinet de conseil, renforce son équipe Quantitative Advisory Services à Paris et recherche des profils expérimentés en modélisation du risque et pricing d’actifs pour intervenir sur des projets de transformation et d’optimisation des activités de marché.

Les postes s’adressent à des seniors et managers ayant 3 à 8 ans d’expérience, avec une appétence pour l’innovation et les méthodes quantitatives avancées, dans un cadre international et flexible.

Qualifications

• Diplôme d'ingénieur ou universitaire; expérience minimale de 3 ans dans un environnement financier ou conseil.

Responsabilités

• Modéliser le risque de marché, de crédit et de contrepartie sur des projets variés.
• Participer à la validation et audit de modèles (pricing dérivés, IFRS 9).
• Effectuer des back-testing et stress testing des modèles internes.
• Contribuer à des projets de transformation et intégration de nouvelles approches (IA, Open Banking).
• Collaborer avec les équipes EY et les secteurs Banque/Asset Management/Assurance.

Connaissances

Relationnel

Analyse et synthèse

Rigueur et méthode

Autonomie

Esprit d'équipe

Formation

Diplôme d'ingénieur ou université avec spécialisation calcul stochastique / statistiques / data science

Description du poste

EY, cabinet de conseil, renforce son équipe Quantitative Advisory Services à Paris et recherche des profils expérimentés en modélisation du risque et pricing d’actifs pour intervenir sur des projets de transformation et d’optimisation des activités de marché.

Les postes s’adressent à des seniors et managers ayant 3 à 8 ans d’expérience, avec une appétence pour l’innovation et les méthodes quantitatives avancées, dans un cadre international et flexible.