Expert Quant Marché Senior – Modélisation & Risque

Ernst & Young Advisory Services Sdn Bhd; Saint-Ouen-l'Aumône; Sur place; EUR 90 000 - 150 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Bonus discrétionnaire annuel

Participation et RTT

Mutuelle avantageuse

Titre-restaurant et transports

Résumé du poste

EY recherche un Senior Quantitative Analyst expert en modélisation sur les marchés financiers, avec 3 à 5 ans dans le domaine, pour intervenir sur des projets de transformation et d’innovation dans les risques de marché, de crédit et de contrepartie.

Vous collaborerez avec les équipes de risques, finance et métiers, dans un réseau international, sur des sujets allant du pricing de dérivés à l’intégration des techniques telles que le Machine Learning.

Qualifications

• Au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans un environnement financier.
• Diplômé d'une école d'ingénieurs et/ou d'une formation universitaire avec une spécialisation en calcul stochastique et/ou statistiques et/ou data science.

Responsabilités

• Modèles de valorisation et validation de modèles de pricing (produits exotiques, dérivés).
• Dispositif de valorisation comptable et réglementaire: XVAs, ajustements de valorisation et cohérence méthodologique.
• Gestion du risque de marché et de contrepartie: VaR, ES, SA-CCR dans le cadre Bâle 4.

Connaissances

Modélisation risque marché

valorisation d’actifs

connaissance produits marchés

Risque de crédit

Formation

École d’ingénieurs

Calcul stochastique

Data science

Description du poste

EY recherche un Senior Quantitative Analyst expert en modélisation sur les marchés financiers, avec 3 à 5 ans dans le domaine, pour intervenir sur des projets de transformation et d’innovation dans les risques de marché, de crédit et de contrepartie.

Vous collaborerez avec les équipes de risques, finance et métiers, dans un réseau international, sur des sujets allant du pricing de dérivés à l’intégration des techniques telles que le Machine Learning.