Stage - Analyste Quantitatif H/F

Crédit Agricole; Paris; Presencial; EUR 10.000 - 13.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Amundi IT Services à Paris recherche un stagiaire développeur Python pour rejoindre l’équipe dédiée aux outils d’optimisation de portefeuille d’ALTO. Vous analyserez une librairie existante, comparerez des référentiels et participerez à l’écriture de tests et à la validation des résultats.

Vous travaillerez avec les développeurs et les équipes ALTO pour traduire les besoins des gérants en solutions robustes, en combinant développement Python, optimisation quadratique et qualité logicielle, avec

Formación

• Formation: Université / École ... Spécialisation en optimisation, modélisation du risque et développement Python.
• Bon niveau en Python et en développement logiciel.
• Bases solides en mathématiques appliquées : algèbre linéaire, optimisation, probabilités/statistiques.
• Intérêt pour la finance quantitative et l’optimisation de portefeuille.
• Rigueur, autonomie et bonnes capacités de communication en équipe.

Responsabilidades

• Analyser et remettre à niveau la librairie connectée à Barra Open Optimizer; comparer avec la librairie de référence FICO Optimizer.
• Implémenter ou corriger des objectifs et contraintes d’optimisation; rédiger des tests; analyser les résultats des solveurs.
• Valider la qualité des données et documenter les comportements, différences et limitations identifiées.
• Travailler en lien étroit avec les développeurs et les interlocuteurs fonctionnels pour traduire les besoins des gérants en solutions robustes.

Conocimientos

Python

Mathématiques appliquées

Informatique

Finance quantitative

Risque de portefeuille

Educación

Mathématiques appliquées et finance quantitative

Descripción del empleo

Amundi IT Services

L’équipe compte 5 collaborateurs. Elle développe et maintient les outils d’optimisation de portefeuille d’ALTO entre autres, en faisant le lien entre les besoins des gérants et les moteurs d’optimisation. Elle couvre le développement, les tests et le support fonctionnel.

Au sein de l’équipe en charge des outils d’optimisation de portefeuille d’ALTO, vous contribuerez à la remise à niveau de la librairie connectée à Barra Open Optimizer.
Vous analyserez son fonctionnement actuel et le comparerez à la librairie de référence basée sur FICO Optimizer, afin d’identifier et prioriser les écarts fonctionnels et techniques.
Au quotidien, vous implémenterez ou corrigerez des objectifs et contraintes d’optimisation, rédigerez des tests et analyserez les résultats produits par les différents solveurs.

Vous participerez à la validation de la qualité des données et à la documentation des comportements, différences et limitations identifiés.
Vous travaillerez en lien étroit avec les développeurs de la chaîne d’optimisation, les équipes ALTO et les interlocuteurs fonctionnels afin de traduire les besoins des gérants en solutions robustes.
Ce stage vous permettra d’intervenir sur des problématiques concrètes mêlant développement Python, optimisation quadratique, risque de portefeuille et qualité logicielle.

Formation :

Université / Ecole de commerce / IngénieurSpécilisation : Mathématiques appliquées, informatique et finance quantitative, avec une spécialisation en optimisation, modélisation du risque et développement Python.Bon niveau en Python et en développement logicielBases solides en mathématiques appliquées : algèbre linéaire, optimisation, probabilités/statistiquesIntérêt pour la finance quantitative et l’optimisation de portefeuilleRigueur dans l’analyse, les tests et la qualité du codeCapacité à comprendre et faire évoluer une base de code existanteCuriosité, autonomie et bonnes capacités de communication en équipeLa connaissance des solveurs d’optimisation ou des modèles de risque constitue un plus, mais n’est pas indispensablePack office et bon niveau informatiqueFrançais C2 + Anglais B1