Stage - Analyste Quantitatif H/F

Crédit Agricole SA; Paris; Sur place; EUR 11 000 - 18 000; Temps partiel

Résumé du poste

Amundi cherche un stagiaire pour rejoindre l’équipe IT, Digital et Data afin de remettre à niveau une librairie d’optimisation, et de contribuer au lien entre les gérants et les solveurs d’optimisation. Le stage implique développement Python, tests et documentation.

Formation Bac +5/M2 et plus en mathématiques appliquées, informatique ou finance quantitative, avec une spécialisation en optimisation et modélisation du risque. Compétences en Python et esprit rigoureux exigés.

Qualifications

• Bac +5 / M2 ou plus en Université/École de commerce/Ingénieur ou équivalent.
• Formation spécialisée en mathématiques appliquées, informatique et finance quantitative, avec une spécialisation en optimisation et modélisation du risque.

Responsabilités

• Analyser le fonctionnement de la librairie connectée à Barra Open Optimizer et comparer avec la librairie de référence FICO Optimizer.
• Implémenter ou corriger des objectifs et contraintes d’optimisation, rédiger des tests et analyser les résultats des solveurs.
• Valider la qualité des données et documenter les comportements, différences et limitations identifiés.
• Travailler en lien avec les développeurs et les interlocuteurs fonctionnels pour traduire les besoins des gérants en solutions robustes.
• Contribuer à des problématiques de développement Python, optimisation quadratique et qualité logicielle.

Connaissances

Python

Algèbre linéaire

Optimisation

Probabilités/statistiques

Communication en équipe

Formation

Bac +5 / M2 ou plus

Outils

Barra Open Optimizer

Description du poste

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - IT, Digital et Data

Durée (en mois)

6 mois

Date prévue de prise de fonction

L’équipe compte 5 collaborateurs. Elle développe et maintient les outils d’optimisation de portefeuille d’ALTO entre autres, en faisant le lien entre les besoins des gérants et les moteurs d’optimisation. Elle couvre le développement, les tests et le support fonctionnel.

Au sein de l’équipe en charge des outils d’optimisation de portefeuille d’ALTO, vous contribuerez à la remise à niveau de la librairie connectée à Barra Open Optimizer.
Vous analyserez son fonctionnement actuel et le comparerez à la librairie de référence basée sur FICO Optimizer, afin d’identifier et prioriser les écarts fonctionnels et techniques.
Au quotidien, vous implémenterez ou corrigerez des objectifs et contraintes d’optimisation, rédigerez des tests et analyserez les résultats produits par les différents solveurs.

Vous participerez à la validation de la qualité des données et à la documentation des comportements, différences et limitations identifiés.
Vous travaillerez en lien étroit avec les développeurs de la chaîne d’optimisation, les équipes ALTO et les interlocuteurs fonctionnels afin de traduire les besoins des gérants en solutions robustes.
Ce stage vous permettra d’intervenir sur des problématiques concrètes mêlant développement Python, optimisation quadratique, risque de portefeuille et qualité logicielle.

Compléments

Cette mission permettra au stagiaire de renforcer ses compétences en Python, optimisation de portefeuille, modélisation du risque et qualité logicielle (tests, analyse et documentation). Il ou elle contribuera concrètement à la convergence fonctionnelle des librairies Barra et FICO, un projet structurant pour l’évolution et la fiabilisation des outils d’optimisation ALTO. L’expérience offrira également une bonne compréhension de la chaîne entre besoins des gérants, données financières et solveurs d’optimisation.

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Formation : Université / Ecole de commerce / Ingénieur

Spécilisation : Mathématiques appliquées, informatique et finance quantitative, avec une spécialisation en optimisation, modélisation du risque et développement Python.

Compétences recherchées

• Bon niveau en Python et en développement logiciel
• Bases solides en mathématiques appliquées : algèbre linéaire, optimisation, probabilités/statistiques
• Intérêt pour la finance quantitative et l’optimisation de portefeuille
• Rigueur dans l’analyse, les tests et la qualité du code
• Capacité à comprendre et faire évoluer une base de code existante
• Curiosité, autonomie et bonnes capacités de communication en équipe
• La connaissance des solveurs d’optimisation ou des modèles de risque constitue un plus, mais n’est pas indispensable

Outils informatiques

Pack office et bon niveau informatique

Français C2 + Anglais B1

Entité

Premier gérant d'actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux (1), Amundi propose à ses 100 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d'épargne et d'investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels. Cette offre est enrichie de services et d'outils technologiques qui permettent de couvrir toute la chaîne de valeur de l'épargne. Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd'hui près de 2 300 milliards d'euros d'encours (2). Ses six plateformes de gestion internationales (3), sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans l'investissement responsable en fait un acteur de référence dans le paysage de la gestion d'actifs.
Les clients d'Amundi bénéficient de l'expertise et des conseils de 5 500 professionals dans 35 pays.
Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l'intérêt de ses clients et de la société.
(1) Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2025 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2024
(2) Données Amundi au 30/06/2025
(3) Paris, Londres, Dublin, Milan, Tokyo et San Antonio (via notre partenariat stratégique avec Victory Capital)