Quantitative Risk Modeling & Stress Testing Manager

SmartRecruiters, Inc.; Paris; On-site; EUR 120,000 - 180,000; Full time

Job summary

Sia recherche un Manager Risk Modelling pour intervenir sur les problématiques de modélisation quantitative (PD/LGD/EAD, IFRS 9) et pour accompagner des institutions financières. Vous assurerez le développement et la validation de modèles, piloterez des projets multidisciplinaires et serez acteur de la gouvernance des risques.

Le poste demande 3 à 6 ans d'expérience dans un cabinet ou une équipe Risque, une excellente maîtrise des matrices de risques et des méthodes de validation, ainsi que des

Qualifications

• Diplômé Bac+5 dans une grande école ou université avec 3–6 ans d'expérience en modélisation risque.
• Expertise en crédits/IRB et IFRS 9, ECL et migrations, avec validation et gouvernance.
• Maîtrise Python/R/SAS/SQL ou Matlab et connaissance CRR3/ECB.

Responsibilities

• Gérer la relation client sur les missions et développer les opportunités.
• Encadrer des consultants et coordonner des travaux techniques.
• Participer à la gouvernance et à la publication des résultats model risk.

Skills

Modélisation risque crédit

IRB/IFRS 9

VaR/ES

Python

R

SAS/SQL

Data science

Education

Bac+5 grande école/université

Tools

Python

R

SAS

SQL

Matlab

Job description

Sia recherche un Manager Risk Modelling pour intervenir sur les problématiques de modélisation quantitative (PD/LGD/EAD, IFRS 9) et pour accompagner des institutions financières. Vous assurerez le développement et la validation de modèles, piloterez des projets multidisciplinaires et serez acteur de la gouvernance des risques.

Le poste demande 3 à 6 ans d'expérience dans un cabinet ou une équipe Risque, une excellente maîtrise des matrices de risques et des méthodes de validation, ainsi que des