Consultant Senior Risque de Crédit & Climat – Modélisation

Nexialog Consulting

Paris

Sur place

EUR 75 000 - 110 000

Plein temps

Il y a 45 heures

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Résumé du poste

Nexialog Consulting recherche un/une Consultant(e) Risk Modelling pour rejoindre la Business Unit Risk Models à Paris. Vous interviendrez sur des missions liées au risque de crédit et au risque climatique dans le secteur bancaire et assurance.

Diplômé(e) d’un Master 2 en modélisation financière ou statistique, vous avez au moins 4 ans d’expérience et une connaissance des cadres Bâle et IFRS9. Maîtrise SAS, Python ou R et anglais opérationnel souhaités.

Qualifications

Master 2 en modélisation financière ou statistique nécessaire.
4+ années d’expérience en modélisation du risque de crédit et/ou risque climatique.
Connaissances approfondies des cadres Bâle et IFRS 9.
Bonnes connaissances du risque climatique et ESG appliqué au crédit.
Maîtrise SAS, Python ou R et anglais opérationnel.

Responsabilités

Modélisation des paramètres Bâlois et IFRS 9 (PD, LGD, LGDD, CCF, ECL).
Validation initiale et périodique (back test) des modèles existants.
Accompagnement des clients dans les projets de transformation réglementaire (Bâlois, IFRS9, CRR2/3, CRD6).
Intégration des risques climatiques dans les modèles de risque de crédit.
Étude de l’impact du risque climatique sur PD/LGD/ECL/RWA via scénarios NGFS.
Développement et mise en application de stress tests climatiques Top-down & Bottom-up.
Réalisation d’études de R&D et participation au Lab risque climatique.
Participation au développement de l’offre risque climatique et à la réponse aux appels d’offres.
Participation aux entretiens de recrutement de profils juniors et confirmés.